معاملات الگوریتمی بورس چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست
بورس / مقالات آموزشی

معاملات الگوریتمی بورس چیست؟

زمان مطالعه ۸ دقیقه

در عصر حاضر می‌توان ردپای هوش مصنوعی را در تمام کارها و مشاغل پیدا کرد. هوش مصنوعی این امکان را به انسان می‌دهد تا ضمن برخورداری از بهترین خدماتی که ربات‌ها و سیستم‌های هوشمند انجام می‌دهند، تنها نظاره‌گر فعالیت آن‌ها باشند. تکنولوژی‌های هوشمند به دنیای تریدینگ و معاملات نیز راه پیدا کرده‌اند؛ به طوری که در حال حاضر، معاملات الگوریتمی در بورس کشورهای آمریکایی و اروپایی یک مزیت رقابتی جدی محسوب می‌شود. معاملات الگوریتمی، همان جلوه‌های هوش مصنوعی هستند که می‌توانند معاملات در بازارهای مالی را مدیریت کنند. اگر به بحث شیرین اجرای چنین الگوریتم‌هایی در بورس علاقه‌مند هستید، این مطلب را تا انتها مطالعه فرمایید.

معاملات الگوریتمی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

معاملات الگوریتمی یا «Algorithmic Trading» به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار، عمل خرید و فروش در بازارها را هدایت می‌کنند. برای مثال می‌توان به معاملات الگوریتمی در بورس اشاره کرد که در آن کلیه تحلیل‌ها، زمان ورود و خروج و حتی تعیین سطح و مقدار معاملات نیز توسط ربات‌ها و دستورالعمل‌های هوشمند اجرا می‌شوند.

معاملات الگوریتمی بورس به دو شیوه‌ی اتوماتیک و گاهاً نیمه اتوماتیک انجام می‌شود. در بازارهای بزرگ بورس جهان مانند بورس نیویورک، بیش از ۸۰ درصد معاملات به‌صورت خودکار انجام می‌شود، اما استفاده از معاملات الگوریتمی بورس تهران گستردگی زیادی ندارد و گاهاً توسط سازمان بورس برای متعادل سازی عرضه و تقاضا، ممنوع اعلام می‌شود. این در حالی است که ایران جزو اولین کشورهایی است که اقدام به برگزاری مسابقات الگوریتمی کرده است. پس می‌توان امیدوار بود که تا چند سال آینده، درصد معاملات الگوریتمی در بورس تهران نیز ارتقای قابل توجهی را تجربه کند.

شیوه عملکرد معاملات الگوریتمی در بورس چگونه است؟

انواع الگوریتم‌ بورس یک سری دستورات مشخص هستند که به کمک زبان‌های برنامه‌نویسی ایجاد شده و برای اجرا در پلتفرم‌های معاملاتی تعبیه می‌شوند. این دستورات برای اجرای هر عملیاتی از پیش تعیین شده و دقیقاً کاری را انجام می‌دهند که برای آن برنامه‌ریزی شده‌اند.

برای مثال، یک الگوریتم بورس را تصور کنید که برای زمان ورود به یک معامله طراحی شده. حالا اگر طبق برنامه‌ای که برای آن مشخص کرده‌ایم، نرخ سهام مورد نظر به حد قابل قبول برای ورود برسد، الگوریتم به صورت خودکار آن معامله را استارت زده و مقدار سهام موردنظر ما را خریداری می‌کند. الگوریتم خروج از معامله و فروش سهام در بورس نیز دستورالعمل مختص به خود را دارد. البته می‌توان عملکرد الگوریتم‌ها را هم به صورت تک برنامه‌ای و هم به‌صورت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های برای انجام فعالیت‌های بیشتر نیز طراحی کرد.

نکته قابل توجه در عملکرد پلتفرم معاملات الگوریتمی این است که الگوریتم‌ها باید همیشه در حالت آپدیت قرار داشته و براساس آخرین متدها و استرتژی‌های بازار تعیین شوند، در غیر این‌صورت استفاده از این معاملات خودکار برای معامله در بورس به صرفه نخواهد بود!

بیشتر بخوانید:  اولویت انجام معاملات در بورس چیست؟

نحوه کار معاملات الگوریتمی

برترین ویژگی‌های معاملات الگوریتمی چیست؟

قطعاً استفاده از سامانه معاملات الگوریتمی بورس و دیگر بازارها، مزایای زیادی دارد که در اینجا برخی از مهم‌ترین آن‌ها را به‌صورت زیر بیان می‌کنیم:

  • کاهش خطا
    الگوریتم‌ها ضمن ساده‌سازی روند معامله، با توجه به دستوری که دارند، میزان خطا در معاملات را نیز بشدت کاهش می‌دهند.
  • سرعت بالا
    این دستورات به محض رسیدن به شرایطی که برایشان تعیین شده اجرا می‌شوند و همین باعث می‌شود تا معاملات دقیقاً در زمان موردنظر باز یا بسته شوند.
  • عدم دخیل شدن احساسات
    معاملات عادی بازار همیشه با درصد بالایی از احساسات انسانی مانند حرص، طمع و ترس همراه است. این احساسات در الگوریتم‌ها دخیل نیستند و می‌توانند به منطقی‌ترین شیوه ممکن عمل کنند.
  • عدم ایجاد خستگی و فشار
    تحلیل‌گران پس از بررسی بازار، دچار خستگی و بی‌حالی می‌شوند که این مورد در معاملات خودکار وجود ندارد. در واقع دستوراتی که به کمک کامپیوترها اجرا می‌شوند، می‌توانند بدون خستگی و فشار، تا جاییکه برایشان تعریف شده کاری را بارهای بار تکرار کنند.

علاوه بر مزایایی که عنوان شد، امکان تست کردن بازار در شرایط آزمایشی قبل از ورود به معاملات واقعی در الگوریتم‌ها وجود دارد و همچنین این دستورالعمل‌ها در زمینه‌ی مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، انتخاب بازار و انتخاب نوع معامله نیز نقش بسزایی دارند.

مشکلات معاملات الگوریتمی کدامند؟

معاملات الگوریتمی بورس، علی‌رغم مزایایی که دارد، با مشکلات معدوی نیز روبرو شده‌اند که این مشکلات به قرار زیر هستند:

  • الگوریتم‌های معاملاتی درصورت که به صورت گسترده توسط افراد زیادی اجرا شوند، تعادل عرضه و تقاضای بازار را بر هم می‌زنند.
  • این الگوریتم‌ها به دلیل اینکه به صورت مستقیم و لحظه‌ای اطلاعات بزار را دریافت کرده و آن را با دستورالعمل خود مقایسه می‌کنند، در صورت قطع شدن ارتباط اینترنتی، ممکن است مشکلاتی در اجرای آن‌ها پیش بیاید.
  • اگر الگوریتم‌های معاملاتی با توجه به اطلاعات و دانش کافی در مورد بازار نوشته نشوند، ممکن است به جای ایجاد سود، زیان‌های بسیاری را برای استفاده کنندگان و کل بازار ایجاد نمایند.
بیشتر بخوانید:  فیلترنویسی در بورس تهران

انواع معاملات الگوریتمی

با توجه به شرایط خاص هر استراتژی معاملاتی، الگوریتم‌های متفاوتی نیز وجود دارند که هریک از آن‌ها در نوع خاصی از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. به صورت کلی می‌توان رایج‌ترین معاملات الگوریتمی را به‌صورت زیر بررسی کرد:

انواع معاملات الگوریتمی

  • الگوریتم‌های اجرایی

این نوع از دستورات، صرفاً براساس داده‌های تحلیلگر عمل می‌کند. یعنی فرد هر تحلیل – درست یا نادرست – را تعیین کند، الگویتم‌های اجرایی آن را پیاده‌سازی می‌کنند. این دستورات می‌توانند شامل اطلاعات مربوط به یک نماد بورسی یا زمان ورود و خروج از یک معامله باشند. در این صورت هرگاه وضعیت بازار با شرایط تعیین شده‌ی تحلیلگر در الگوریتم تطابق داشته باشد، دستورات بلافاصله اجرا می‌شوند. این الگوریتم‌ها می‌توانند در استراتژی‌های معاملاتی متنوعی مورد استفاده قرار بگیرند.

  • الگوریتم‌های سیگنال‌دهی‌

دستورالعمل‌های سیگنال‌دهی به تحلیلگر اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت بازار ارائه می‌دهند تا تحلیلگر بتواند به وسیله‌ی آن اطلاعات، تصمیمات بهتری بگیرد. در این‌صورت خود الگوریتم‌های سیگنال‌دهی سودآور نیستند و تنها بازدهی معاملات را افزایش می‌دهند. از جمله این الگوریتم‌ها می‌توان انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند MacD، MA، Ichimoku یا RSI را نام برد.

  • الگویتم‌های مانیتورینگ

معامله‌گران به کمک الگوریتم‌های پایش بازار یا «Monitoring» می‌توانند شرایط موردنظر خود را به صورت اختصاصی بررسی کنند. برای مثال، اگر فردی بخواهد به محض باز شدن یک نماد، سهام آن را بخرد یا بفروشد، می‌تواند وظیفه‌ی این بررسی را به الگوریتم‌های مانیتورینگ بسپارد. همچنین در بررسی اطلاعیه صورت‌های مالی، رصد پیغام‌های ناظر بازار و تغییر نرخ بهره شرکت‌ها، از این نوع دستورالعمل استفاده می‌شود که در صورت کلی می‌توان آن را نیز یکی از انواع الگوریتم‌های سیگنال‌دهی محسوب کرد.

  • الگوریتم‌های کم ‌بسامد

دستورالعمل‌های کم‌بسامد یا «Position Trading» برای باز کردن معاملات بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع هر معامله‌ای که برای بیشتر از یک ساعت در نظر گرفته شود، معامله بلندمدت محسوب شده و می‌توان آن را به کمک الگوریتم‌ها کم‌بساند مدیریت کرد. بنابراین با رسیدن سهام موردنظر یک تحلیلگر به صف خرید یا فروش، این الگرویتم‌ها می‌توانند اقدام به خرید یا فروش آن سهام کنند.

  • الگوریتم‌های پُر بسامد

دستورالعمل‌های پُربسامد یا «High Frequency Trading» که اختصاراً به آن‌ها دستورات HFT هم گفته می‌شود، در معاملات بسیار کوتاه – زیر پنج دهم ثانیه – مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به نرخ کارمزد در بازارهای مالی مختلف، سود و زیان‌های متفاوتی را نیز به بار می‌‌آورند. اگرچه این نوع از الگوریتم‌ها برخی از بازارهای جهانی را قبضه کرده‌اند، اما در بورس تهران بازدهی خاصی ندارد. الگوریتم‌های آربیتراژ (تعیین زمان ورود و خروج معاملات) در گروه الگوریتم‌های اچ‌اِف‌تی قرار می‌گیرند.

الگوریتم نویسی در بورس

سامانه معاملات الگوریتمی بورس به کمک توانایی کدنویسی انسان ایجاد می‌شود. در واقع می‌توان پلتفرم معاملات الگوریتمی را حاصل نبوغ انسان‌ها در تریدینگ به حساب آورد. انواع الگوریتم بورس به درک از این بازار بستگی دارد. اگر شما توانایی کدنویسی دارید، اما درک درستی از وضعیت بازار ندارید، نمی‌توانید الگوریتم‌ها مناسبی را طراحی کرده و به مرحله‌ی اجرا در آورید.

بنابراین کسی که می‌خواهد الگوریتم‌های اختصاصی خود را بنویسد، باید بر دو مورد زیر تسلط کامل داشته باشد:

  • باید به دانش برنامه‌نویسی با یکی از زبان‌های مورد استفاده در طراحی متاتریدر (برترین نرم افزار معاملاتی) آشنایی داشته باشید.
  • با وضعیت، شیوه معامله و همچینن انواع استراتژی‌های معاملاتی در بازار مورد نظر خود آشنا باشید تا بتوانید دستورات درستی را در کدنویسی خود لحاظ کنید.

امیدواریم با خواندن این مقاله قدم‌های بعدی را برای آموزش بورس جدی‌تر بردارید تا بتوانید در این بازار مالی موفقیت‌های فراوانی به دست آورید.

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
  • عکس
  • شناسه محصول
  • امتیاز
  • قیمت
  • در انبار
  • موجودی
  • افزودن به سبد خرید
  • توضیحات
  • محتوا
  • عرض
  • اندازه
  • تنظیمات بیشتر
  • ویژگی ها
  • Custom attributes
  • زمینه های دلخواه
مقایسه
لیست علاقه مندی ها 0