حجم مشکوک در بازار بورس خوب است یا بد؟ | کاربردها + فیلترهای آن

یکی از مفاهیمی که در بورس کاربرد زیادی دارد و اطلاعات خوب و مفیدی را درباره سهم می‌توان از آن استخراج کرد، حجم مشکوک است. گاهی در بازارهای مالی مانند بورس، شاهد سهم‌های مشکوکی هستیم که با افزایش ناگهانی و چشم‌گیر حجم روزانه روبه‌رو هستند. مشاهده و بررسی حجم‌های مشکوک، می‌تواند نکات زیادی را برای تریدرها در پی داشته باشد. برای پی بردن به تأثیر حجم مشکوک روی دارایی‌ها، باید یک سری فاکتورها را مورد بررسی قرار داد. حجم مشکوک به معنی آن است که حجم معاملات امروز حداقل 2 تا 3 برابر میانگین حجم ماهیانه باشد. یکی از اتفاقاتی که اگر در سهم رویت شود می‌توان از آن این نتیجه‌گیری را کرد که به احتمال زیاد شاهد اتفاقات مشکوکی در سهم هستیم، حجم مشکوک است. در صورت اتفاق افتادن حجم مشکوک، می‌توان با بررسی‌های بیشتر تغییر روند سهم را پیش‌بینی کرد. آن‌گاه مشخص می‌شود که حجم مشکوک ایجاد شده برای یک دارایی، خوب است یا بد. همین‌طور از روی این حجم‌ها می‌توان به افزایش یا کاهش قیمت آن پی برد. اما گاهی نیز برعکس این قضیه پیش می‌آید. اگر شما نیز نسبت به چنین سهم‌هایی کنجکاو هستید، لازم است یاد بگیرید آن‌ها را بررسی کنید. آن‌گاه می‌توانید از آن‌ها برای فرصت‌های خرید یا فروش خود بهره بگیرید. در ادامه این ویدیو و مقاله همراه ما باشید تا به سوالات مهم در این زمینه پاسخ دهیم.

حجم مشکوک در بورس به چه معناست؟

حجم معاملات روزانه نمادهای بورسی مشخص است. در این صورت، گاهاً می‌بینیم که حجم یک نماد خاص برابر با یک میلیون سهم است. اما می‌بینیم که فردای آن روز، حجم همان نماد به چندین میلیون سهم می‌رسد. وقتی یک نماد به یکباره حجم چندین برابری را تجربه می‌کند، به آن حجم مشکوک گفته می‌شود. البته حقیقتاً هم باید به چنین افزایش حجم‌هایی مشکوک بود. به همین خاطر با بررسی آن‌ها می‌توان به نتایج متفاوتی در مورد نمادهای بورس دست پیدا کرد. باید توجه داشته باشید که همه‌ی افزایش حجم‌های مشکوک، یک نتیجه یکسان را به دست نمی‌دهند. برای دست یافتن به نتایج متفاوت افزایش حجم‌های بورس باید آن‌ها را بررسی کرد. در ادامه نحوه این بررسی را بیان خواهیم کرد.

حجم مشکوک دو حالت دارد:

• تغییر روند از صعودی به نزولی
• تغییر روند از نزولی به صعودی

در صورتی که سهم تاکنون صعودی بوده، با اتفاق افتادن حجم مشکوک و افزایش قدرت فروشنده‌های حقیقی، احتمال خالی کردن سهم وجود دارد و ممکن است که ما تغییر روند از صعودی به نزولی را داشته باشیم. همچنین در صورتی که سهم تاکنون نزولی بوده با اتفاق افتادن این حجم و افزایش قدرت خریداران حقیقی، احتمال جمع کردن سهم وجود دارد و ممکن است که ما تغییر روند از نزولی به صعودی را داشته باشیم. این فیلتر سهم‌هایی را برای شما می‌آورد که حجم مشکوک در آنها ثبت شده به طوری که حجم روزانه آن حداقل 2.5 برابر میانگین حجم ماهانه آن است و از طرفی قدرت خریداران حقیقی در آن 2 برابر قدرت فروشنده‌های حقیقی است.

کاربرد حجم مشکوک چیست؟

حجم‌ها نشان دهنده ورود یک سرمایه قابل توجه به یک نماد خاص هستند. از حجم‌ها برای تأیید روند و الگوها استفاده می‌شود. وقتی شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می‌کنید، باید حجم آن را نیز بررسی کنید. چون باید حجم آن حرکت نیز، نتایج شما را تأیید کند. در غیر این‌صورت، باید در نتیجه‌گیری خود تجدید نظر کنید. اگرچه هر نوع افزایش حجم به معنای مشکوک بودن آن نیست، اما معمولاً اگر حجم افزایش یافته، بسیار بیشتر از حد تصور باشد، حتماً باید آن را مورد بررسی قرار داد. وقتی شما برای بررسی سهام بورس به سایت tsetmc، مراجعه می‌کنید، یک گزینه برای نشان دادن «میانگین حجم ماه» هر نماد وجود دارد. همچنین حجم روزانه معاملات نیز در صفحه مربوط به هر نماد وجود دارد.

معمولاً حجم معاملات روزانه هر نماد با حجم معاملات ماهانه آن هماهنگی دارد. اما اگر حجم معامله یک روز، بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه آن باشد، حجم مشکوک خواهد بود. برای این که بتوانید در یک لحظه به تمام حجم‌های مشکوک بازار بورس تهران دسترسی داشته باشید، باید از فیلتر حجم مشکوک استفاده کنید. این فیلترها تمام حجم‌های مشکوک را برای شما به نمایش می‌گذارند.

نحوه استفاده از فیلتر حجم مشکوک

برای استفاده از این فیلتر کافیست متن کد قرار داده شده در زیر را copy کرده و در قسمت فیلتر نویسی سایت www.tsetmc.com آن را paste کنید.

(tvol)>2.5*(((tvol)+([ih][1].QTotTran5J)+([ih][2].QTotTran5J)+([ih][3].QTotTran5J)+([ih][4].QTotTran5J)+([ih][5].QTotTran5J)+([ih][6].QTotTran5J)+([ih][7].QTotTran5J)+([ih][8].QTotTran5J)+([ih][9].QTotTran5J)+([ih][10].QTotTran5J)+([ih][11].QTotTran5J)+([ih][12].QTotTran5J)+([ih][13].QTotTran5J)+([ih][14].QTotTran5J)+([ih][15].QTotTran5J)+([ih][16].QTotTran5J)+([ih][17].QTotTran5J)+([ih][18].QTotTran5J)+([ih][19].QTotTran5J)+([ih][20].QTotTran5J)+([ih][21].QTotTran5J))/22) &&

(((ct).Buy_I_Volume)/((ct).Buy_CountI))>2*(((ct).Sell_I_Volume)/((ct).Sell_CountI)) &&

Math.min([ih][1].QTotCap ,[ih][2].QTotCap ,[ih][3].QTotCap ,[ih][4].QTotCap ,[ih][5].QTotCap ,[ih][6].QTotCap ,[ih][7].QTotCap ,[ih][8].QTotCap , [ih][9].QTotCap ,[ih][10].QTotCap ,[ih][11].QTotCap ,[ih][12].QTotCap ,[ih][13].QTotCap ,[ih][14].QTotCap ,[ih][15].QTotCap ,[ih][16].QTotCap ,[ih][17].QTotCap , [ih][18].QTotCap , [ih][19].QTotCap ,[ih][20].QTotCap ,[ih][21].QTotCap)>0.001

مراحل:

1. وارد سایت tsetmc.com شوید.

2. روی زبانه مشخص شده در تصویر کلیک کنید.

3. مطابق شکل زیر حقیقی و حقوقی را در بخش تنظیمات – اطلاعات نکمیلی فعال کنید تا در فیلتر قابل استفاده باشد و در نهایت روی ذخیره تنظیم‌ها کلیک کنید.

4. بعد از ورود به این صفحه روی زبانه مشخص شده در تصور کلیک کنید.

5. روی گزینه فیلتر جدید بزنید.

6. در نهایت کد فیلتر خود را در این کادر paste کنید و دکمه ثبت را بزنید.

تفاوت حجم مشکوک و پول هوشمند

اگر شما حجم مشکوک را در نمادی مشاهده کنید که در یک مدت زمان معین با رکود و عدم تقاضا برای سهامش روبه‌رو بوده، می‌توان افزایش حجم آن را ناشی از ورود پول هوشمند به این نماد معنا کرد. همچنین اگر پس از یک دوره رونق در معاملات یک نماد، با فروش حجیم سهام آن نماد روبه‌رو شویم، این هم به معنای خروج پول هوشمند خواهد بود. در واقع پوش هوشمند مفهومی برای مدیریت سرمایه در بورس است. بنابراین برخی از حجم‌های مشکوک، با این مفهوم همراه هستند. اما گاهاً چنین تغییری در نمادها صورت نگرفته است. در این صورت، باید به طور دیگری به افزایش حجم آن‌ها نگاه کرد.

آیا حجم مشکوک خوب است یا بد؟

خوب یا بد بودن حجم‌های مشکوک به موقعیت هرکدام از آن‌ها بستگی دارد. برخی از افزایش حجم‌های مشکوک، نشان دهنده رشد سهم هستند. این در حالی است که برخی دیگر از حجم‌های مشکوک، نشان‌دهنده اُفت سهم هستند. بنابراین نمی‌توان برچسب یکسانی را از نظر خوب یا بد بودن به فرآیند افزایش حجم‌های مشکوک در بازار بورس نسبت داد. برای بررسی خوب یا بدن بودن هر نماد که با افزایش حجم مشکوک روبه‌رو شده، باید رفتار خریداران و فروشندگان آن را مورد بررسی قرار داد.

چطور از روی حجم مشکوک به سیگنال خرید یا فروش برسیم؟

برای این که بتوانید از روی حجم مشکوک یک نماد به نتیجه مشخصی در رابطه با آن برسید، باید وارد سایت – www.tsctmc.com  – شوید. سپس صفحه مربوط به نماد موردنظر خود را باز کنید. آن‌گاه وضعیت خریداران و فروشندگان حقیقی آن نماد را مقایسه کنید. حالا اگر قدرت خرید خریداران حقیقی دو برابر قدرت فروشندگان حقیقی آن نماد بود، می‌توان نتیجه گرفت که آن سهم میل به افزایش قیمت دارد. اما اگر قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از خریداران حقیقی بود، به احتمال زیاد، سهم به سمت نزول خواهد رفت. با این روش می‌‌توان فهمید که یک حجم خاص مشکوک، می‌تواند فرصت خرید یا فروش برای ما باشد.

سخن نهایی

برای این که بتوانیم از حجم مشکوک به نتیجه خوبی برسیم، باید بر تفاوت این حجم و پول هوشمند آگاهی داشته باشیم. آن‌گاه افزایش حجم‌های خارج از مقوله پول هوشمند را باید جداگانه بررسی کنیم. در این بررسی، اگر خریداران قوی‌تر از فروشندگان باشند، فرصت خرید مشخص می‌شود و برعکس. بنابراین افزایش حجم مشکوک در بازار بورس می‌تواند در شرایط مختلف به نفع یا ضرر سرمایه‌گذاران باشد. اگر شما نظر، تجربه یا سؤالی در رابطه با حجم مشکوک دارید، آن در بخش نظرات مطرح نمایید. در اسرع وقت پاسخگوی شما هستیم.