حجم مشکوک در بازار بورس خوب است یا بد؟ | کاربردها + فیلترهای آن

زمان مطالعه: 6 دقیقه
حجم مشکوک

یکی از مفاهیمی که در بورس کاربرد زیادی دارد و اطلاعات خوب و مفیدی را درباره سهم می‌توان از آن استخراج کرد، حجم مشکوک است. گاهی در بازارهای مالی مانند بورس، شاهد سهم‌های مشکوکی هستیم که با افزایش ناگهانی و چشم‌گیر حجم روزانه روبه‌رو هستند. مشاهده و بررسی حجم‌های مشکوک، می‌تواند نکات زیادی را برای تریدرها در پی داشته باشد. برای پی بردن به تأثیر حجم مشکوک روی دارایی‌ها، باید یک سری فاکتورها را مورد بررسی قرار داد. حجم مشکوک به معنی آن است که حجم معاملات امروز حداقل ۲ تا ۳ برابر میانگین حجم ماهیانه باشد. یکی از اتفاقاتی که اگر در سهم رویت شود می‌توان از آن این نتیجه‌گیری را کرد که به احتمال زیاد شاهد اتفاقات مشکوکی در سهم هستیم، حجم مشکوک است. در صورت اتفاق افتادن حجم مشکوک، می‌توان با بررسی‌های بیشتر تغییر روند سهم را پیش‌بینی کرد. آن‌گاه مشخص می‌شود که حجم مشکوک ایجاد شده برای یک دارایی، خوب است یا بد. همین‌طور از روی این حجم‌ها می‌توان به افزایش یا کاهش قیمت آن پی برد. اما گاهی نیز برعکس این قضیه پیش می‌آید. اگر شما نیز نسبت به چنین سهم‌هایی کنجکاو هستید، لازم است یاد بگیرید آن‌ها را بررسی کنید. آن‌گاه می‌توانید از آن‌ها برای فرصت‌های خرید یا فروش خود بهره بگیرید. در ادامه این ویدیو و مقاله همراه ما باشید تا به سوالات مهم در این زمینه پاسخ دهیم.

حجم مشکوک در بورس به چه معناست؟

حجم معاملات روزانه نمادهای بورسی مشخص است. در این صورت، گاهاً می‌بینیم که حجم یک نماد خاص برابر با یک میلیون سهم است. اما می‌بینیم که فردای آن روز، حجم همان نماد به چندین میلیون سهم می‌رسد. وقتی یک نماد به یکباره حجم چندین برابری را تجربه می‌کند، به آن حجم مشکوک گفته می‌شود. البته حقیقتاً هم باید به چنین افزایش حجم‌هایی مشکوک بود. به همین خاطر با بررسی آن‌ها می‌توان به نتایج متفاوتی در مورد نمادهای بورس دست پیدا کرد. باید توجه داشته باشید که همه‌ی افزایش حجم‌های مشکوک، یک نتیجه یکسان را به دست نمی‌دهند. برای دست یافتن به نتایج متفاوت افزایش حجم‌های بورس باید آن‌ها را بررسی کرد. در ادامه نحوه این بررسی را بیان خواهیم کرد.

حجم مشکوک دو حالت دارد:

  • تغییر روند از صعودی به نزولی
  • تغییر روند از نزولی به صعودی

در صورتی که سهم تاکنون صعودی بوده، با اتفاق افتادن حجم مشکوک و افزایش قدرت فروشنده‌های حقیقی، احتمال خالی کردن سهم وجود دارد و ممکن است که ما تغییر روند از صعودی به نزولی را داشته باشیم. همچنین در صورتی که سهم تاکنون نزولی بوده با اتفاق افتادن این حجم و افزایش قدرت خریداران حقیقی، احتمال جمع کردن سهم وجود دارد و ممکن است که ما تغییر روند از نزولی به صعودی را داشته باشیم. این فیلتر سهم‌هایی را برای شما می‌آورد که حجم مشکوک در آنها ثبت شده به طوری که حجم روزانه آن حداقل ۲.۵ برابر میانگین حجم ماهانه آن است و از طرفی قدرت خریداران حقیقی در آن ۲ برابر قدرت فروشنده‌های حقیقی است.

کاربرد حجم مشکوک چیست؟

حجم‌ها نشان دهنده ورود یک سرمایه قابل توجه به یک نماد خاص هستند. از حجم‌ها برای تأیید روند و الگوها استفاده می‌شود. وقتی شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می‌کنید، باید حجم آن را نیز بررسی کنید. چون باید حجم آن حرکت نیز، نتایج شما را تأیید کند. در غیر این‌صورت، باید در نتیجه‌گیری خود تجدید نظر کنید. اگرچه هر نوع افزایش حجم به معنای مشکوک بودن آن نیست، اما معمولاً اگر حجم افزایش یافته، بسیار بیشتر از حد تصور باشد، حتماً باید آن را مورد بررسی قرار داد. وقتی شما برای بررسی سهام بورس به سایت tsetmc، مراجعه می‌کنید، یک گزینه برای نشان دادن «میانگین حجم ماه» هر نماد وجود دارد. همچنین حجم روزانه معاملات نیز در صفحه مربوط به هر نماد وجود دارد.

معمولاً حجم معاملات روزانه هر نماد با حجم معاملات ماهانه آن هماهنگی دارد. اما اگر حجم معامله یک روز، بیش از ۳ برابر حجم میانگین ماهانه آن باشد، حجم مشکوک خواهد بود. برای این که بتوانید در یک لحظه به تمام حجم‌های مشکوک بازار بورس تهران دسترسی داشته باشید، باید از فیلتر حجم مشکوک استفاده کنید. این فیلترها تمام حجم‌های مشکوک را برای شما به نمایش می‌گذارند.

نحوه استفاده از فیلتر حجم مشکوک

برای استفاده از این فیلتر کافیست متن کد قرار داده شده در زیر را copy کرده و در قسمت فیلتر نویسی سایت www.tsetmc.com آن را paste کنید.

(tvol)>2.5*(((tvol)+([ih][1].QTotTran5J)+([ih][2].QTotTran5J)+([ih][3].QTotTran5J)+([ih][4].QTotTran5J)+([ih][5].QTotTran5J)+([ih][6].QTotTran5J)+([ih][7].QTotTran5J)+([ih][8].QTotTran5J)+([ih][9].QTotTran5J)+([ih][10].QTotTran5J)+([ih][11].QTotTran5J)+([ih][12].QTotTran5J)+([ih][13].QTotTran5J)+([ih][14].QTotTran5J)+([ih][15].QTotTran5J)+([ih][16].QTotTran5J)+([ih][17].QTotTran5J)+([ih][18].QTotTran5J)+([ih][19].QTotTran5J)+([ih][20].QTotTran5J)+([ih][21].QTotTran5J))/22) &&

(((ct).Buy_I_Volume)/((ct).Buy_CountI))>2*(((ct).Sell_I_Volume)/((ct).Sell_CountI)) &&

Math.min([ih][1].QTotCap ,[ih][2].QTotCap ,[ih][3].QTotCap ,[ih][4].QTotCap ,[ih][5].QTotCap ,[ih][6].QTotCap ,[ih][7].QTotCap ,[ih][8].QTotCap , [ih][9].QTotCap ,[ih][10].QTotCap ,[ih][11].QTotCap ,[ih][12].QTotCap ,[ih][13].QTotCap ,[ih][14].QTotCap ,[ih][15].QTotCap ,[ih][16].QTotCap ,[ih][17].QTotCap , [ih][18].QTotCap , [ih][19].QTotCap ,[ih][20].QTotCap ,[ih][21].QTotCap)>0.001

مراحل:

  1. وارد سایت tsetmc.com شوید.

  1. روی زبانه مشخص شده در تصویر کلیک کنید.

  1. مطابق شکل زیر حقیقی و حقوقی را در بخش تنظیمات – اطلاعات نکمیلی فعال کنید تا در فیلتر قابل استفاده باشد و در نهایت روی ذخیره تنظیم‌ها کلیک کنید.

 

  1. بعد از ورود به این صفحه روی زبانه مشخص شده در تصور کلیک کنید.

  1. روی گزینه فیلتر جدید بزنید.

  1. در نهایت کد فیلتر خود را در این کادر paste کنید و دکمه ثبت را بزنید.

تفاوت حجم مشکوک و پول هوشمند

اگر شما حجم مشکوک را در نمادی مشاهده کنید که در یک مدت زمان معین با رکود و عدم تقاضا برای سهامش روبه‌رو بوده، می‌توان افزایش حجم آن را ناشی از ورود پول هوشمند به این نماد معنا کرد. همچنین اگر پس از یک دوره رونق در معاملات یک نماد، با فروش حجیم سهام آن نماد روبه‌رو شویم، این هم به معنای خروج پول هوشمند خواهد بود. در واقع پوش هوشمند مفهومی برای مدیریت سرمایه در بورس است. بنابراین برخی از حجم‌های مشکوک، با این مفهوم همراه هستند. اما گاهاً چنین تغییری در نمادها صورت نگرفته است. در این صورت، باید به طور دیگری به افزایش حجم آن‌ها نگاه کرد.

آیا حجم مشکوک خوب است یا بد؟

خوب یا بد بودن حجم‌های مشکوک به موقعیت هرکدام از آن‌ها بستگی دارد. برخی از افزایش حجم‌های مشکوک، نشان دهنده رشد سهم هستند. این در حالی است که برخی دیگر از حجم‌های مشکوک، نشان‌دهنده اُفت سهم هستند. بنابراین نمی‌توان برچسب یکسانی را از نظر خوب یا بد بودن به فرآیند افزایش حجم‌های مشکوک در بازار بورس نسبت داد. برای بررسی خوب یا بدن بودن هر نماد که با افزایش حجم مشکوک روبه‌رو شده، باید رفتار خریداران و فروشندگان آن را مورد بررسی قرار داد.

چطور از روی حجم مشکوک به سیگنال خرید یا فروش برسیم؟

برای این که بتوانید از روی حجم مشکوک یک نماد به نتیجه مشخصی در رابطه با آن برسید، باید وارد سایت – www.tsctmc.com  – شوید. سپس صفحه مربوط به نماد موردنظر خود را باز کنید. آن‌گاه وضعیت خریداران و فروشندگان حقیقی آن نماد را مقایسه کنید. حالا اگر قدرت خرید خریداران حقیقی دو برابر قدرت فروشندگان حقیقی آن نماد بود، می‌توان نتیجه گرفت که آن سهم میل به افزایش قیمت دارد. اما اگر قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از خریداران حقیقی بود، به احتمال زیاد، سهم به سمت نزول خواهد رفت. با این روش می‌‌توان فهمید که یک حجم خاص مشکوک، می‌تواند فرصت خرید یا فروش برای ما باشد.

سخن نهایی

برای این که بتوانیم از حجم مشکوک به نتیجه خوبی برسیم، باید بر تفاوت این حجم و پول هوشمند آگاهی داشته باشیم. آن‌گاه افزایش حجم‌های خارج از مقوله پول هوشمند را باید جداگانه بررسی کنیم. در این بررسی، اگر خریداران قوی‌تر از فروشندگان باشند، فرصت خرید مشخص می‌شود و برعکس. بنابراین افزایش حجم مشکوک در بازار بورس می‌تواند در شرایط مختلف به نفع یا ضرر سرمایه‌گذاران باشد. اگر شما نظر، تجربه یا سؤالی در رابطه با حجم مشکوک دارید، آن در بخش نظرات مطرح نمایید. در اسرع وقت پاسخگوی شما هستیم.

۴.۵/۵ - (۷۶ امتیاز)

154 پاسخ

  1. با سلام و خدا قوت از مطالب خییلی آموزندتون
    استاد ببخشید میشه فیلتر احتمال خالی کردن سهم رو نیز بگذارید.ممنونم

    1. قدرت فروشنده بالا باشد ولی در مثبت معامله شود.این ساده ترین راه تشخیص است

    1. برای اطمینان از کد به کد ریز معاملات مهم است.اما همیشه از روی ریط معاملات نمی توان متوجه کد به کد شد.

  2. سلام و عرض ادب و تشکر فراوان از استاد عزیز…
    لطف میکنین شرط سوم را مختصرا توضیح دهید .ممنون

    1. درود. شرط سوم بررسی می کند که روزهایی که تعطیل رسمی است و بازار بسته است را برای ما در نظر نگیرد.

  3. سلام خدا قوت دمتون گرم تا جلسه سوم که دیدم عالی بود فقط فیلترهای جلسه سوم رو توی سایت پیدا نکردم ممنون میشم اطلاع بدهید کجاست

  4. سلام وعرض ادب و احترام
    در مورد زمان استفاده ار فیلتر ها توضیح بفرمایید ؟
    (چه زمان هایی از فیلترها استفاده کنیم ؟ اول تایم بازار/ اخر تایم بازار-)
    خیلی خیلی ممنونم از آموزش های زیبا و عالی اتون.

    1. درود.برای فیلتر ها به طور کلی زمان مشخصی رو نمیشه تعیین کرد.هر زمان خروجی مستعدی داشتند ازشون استفاده می کنیم.

  5. slm ba maram
    اقا این فیلتر حجم مشکوک کار نمیکنه ممکنه اصلا چند روز حجم مشکوکی تو بازار نباشه که نشون بده ؟
    tnx

    1. درود.این فیلتر چون حجم مشکوک به همراه قدرت خریدار بالاست ممکنه خروجی نداشته باشه.

    1. کش سیستم خودتون رو پاک کنید و دوباره امتحان کنید. باگ خود tsetmc است.

  6. سلام و وقت بخیر و تشکر از عملکرد عالیتون. چند بار مطلب رو خوندم ولی وقتی فیلتر رو کپی پیست میکنم و اعتبار سنجی رو میزنم این ارور رو میده.mw.InstHistory[row.inscode][6] is undefined

    1. این ارور مربوط به خود سایت tsetmc هست که گاها و معمولا بعد از اتمام ساعت معاملات بازار پیش می آید. برای حل این مشکل بهترین راه اینه که فردای آن روز امتحان کنید و اگر روز تعطیل است صبر کنید تا روز کاری بازار فرا برسد.

      البته میتواند چندین بار صفحه را رفرش کنید.. شاید مشکل حل شد!

    1. این ارور مربوط به خود سایت tsetmc هست که گاها و معمولا بعد از اتمام ساعت معاملات بازار پیش می آید. برای حل این مشکل بهترین راه اینه که فردای آن روز امتحان کنید و اگر روز تعطیل است صبر کنید تا روز کاری بازار فرا برسد.

      البته میتواند چندین بار صفحه را رفرش کنید.. شاید مشکل حل شد!

  7. سلام
    خسته نباشید
    کد فیلتر حجم مشکوک که وارد میکنم این ارور رو میده:
    (‘[TypeError: undefined is not an object (evaluating ‘mw.InstHistory[row[“inscode”]][1

    1. این ارور مربوط به خود سایت tsetmc هست که گاها و معمولا بعد از اتمام ساعت معاملات بازار پیش می آید. برای حل این مشکل بهترین راه اینه که فردای آن روز امتحان کنید و اگر روز تعطیل است صبر کنید تا روز کاری بازار فرا برسد.

      البته میتواند چندین بار صفحه را رفرش کنید.. شاید مشکل حل شد!

    1. تنظیمات فیلتر نویسی tsetmc تونو اوکی کنید و فیلتر رو کامل و درست کپی کنید.

    2. این ارور مربوط به خود سایت tsetmc هست که گاها و معمولا بعد از اتمام ساعت معاملات بازار پیش می آید. برای حل این مشکل بهترین راه اینه که فردای آن روز امتحان کنید و اگر روز تعطیل است صبر کنید تا روز کاری بازار فرا برسد.

      البته میتواند چندین بار صفحه را رفرش کنید.. شاید مشکل حل شد!

  8. TypeError: Cannot read property ‘QTotTran5J’ of undefined
    ببخشید بزرگوار پیغام بالا در اجرای فیلتر داده میشود راهنمایی بفرمایید
    ضمنا کش سیستم چطور پاک می شود

    1. درود.مرورگرتون راتعویض کنید ببینید اوکی میشه
      البته در تایم های دیگه هم میتونید امتحان کنید.
      کلا باگ خود tsetmc است

  9. سلام و درود خدمت شما
    اطاعت امر شد ولی حتی با سایر مرورگرها هم همان ایراد وجود دارد .مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصمیمات شایسته به عرض می رسد.

    1. ببینید این ایراد برای خود وب سایت هست.
      فیلتر رو دوباره کپی کنید و قرار بدید.در تایم بازار امتحان کنید. با یک سیستم دیگه امتحان کنید.
      راه حل ها این موارد است.موفق باشید.

  10. سلام و خسته نباشید.
    با این ارور مواجه شدم ممنون میشم کمک کنید
    TypeError: Cannot read property ‘QTotTran5J’ of undefined

    1. این باگ خود tsetmc است. با مرورگر دیگر امتحان کنید یا اینکه در تایم بازار اقدام کنید.در کل اشکال از کد نیست

  11. سلام. وقتتون بخیر. از اینکه مجددا با همین سوال مزاحم میشم عذرخاهی میکنم. به یه موردی برخورد کردم خواستم ببینم همچین فکری که میکنم صحیح هستش یا خیر. ممنون میشم محبت کنید جواب بدید.
    در مورد این ارور TypeError: Cannot read property ‘QTotTran5J’ of undefined که واسه فیلتر حجم مشکوک و کف قیمتی ۳۰ روزه واسم میومد و شما فرمودید مرورگر عوض کنم و حالا بقیه روش ها، داشتم همینطوری با فرمول بازی میکردم متوجه شدم زمانی که تعداد روزهای گذشته رو کمتر از ۲۰ روز وارد کنم دیگه این خطارو نمیده. یعنی توی حجم مشکوک ما اخرین مقدارمون ([ih][21].QTotTran5J) هستش و توی کف قیمت ۳۰ روزه هم آخرین مقدار [ih][46].PriceMin هستش زمانی که من اینهارو از توی فرمول دونه دونه حذف میکنم تا به روز ۲۰ برسم، اونجا دیگه این خطا رو بهم نمیده و حالا چون مبتدی هستم و دوره ی رایگان شمارو که واقعا عالی و بی نظیر هستش رو تا جلسه چهارم فعلا تونستم ببینم این برداشت رو کردم که یا به ازای این روزهایی که توی فرمول میذاریم داده ای توی سایت وجود نداره و یا حالا به هرترتیب ی داستانی از این بابت وجود داره که خطا رو میده. حالا سوالم این بود که اصن این برداشتم درست هستش؟ و اگه درسته میتونم توی فرمول این کدهای مربوط به روزهای قبل تر از روزهای بیستم رو حذف کنم و ازش استفاده کنم؟ چون ظاهرا یجا خوندم که توی سایت tsetmc داده ها تا ۲۱ روز گذشته وجود داره. بعد ما چطور مثلا توی فرمول کف قیمتی روز ۴۶ رو وارد کردیم؟
    خیلی ممنون از وقتی که در اختیارمون قرار میدید

  12. ببخشید استاد من همین الان فیلتر حجم مشکوک رو کپی کردم بعد که اعتبار سنجی رو زدم خطا داد.
    جایی رو باید تغییر بدم؟

  13. سلام میکنم دوباره خدمت شما استاد عزیز باید بخشید دیگه ما تازه واردیم.
    من فیلتر های کف ۳۰ روز گذشته و سقف ۳۰روز گذشته رو از سایت دلفین وست کپی کردم ولی هر دوتا ارور داد.
    کف ۳۰ روز گذشته کهCannot read property pricemin of undefined
    سقف ۳۰روز گذشته مث بالا فقط pricemax
    ممنونم از شما

    1. تنظیمات حقیقی حقوقی خودتون رو فعال کردید؟

      نکته ای که درباره این ارور وجود دارد، گاها باگ خود وب سایت tsetmc است و راه حل آن، تست کردن در تایم بازار و همینطور پاک کردن کش سیستم یا استفاده از یک مرورگر دیگر است.چندین بار امتحان کنید.

  14. واقعا ازتون ناامید شدم اقای سامانی. من از شما یه آدم درستکار نام میبردم. حالا یه سوال پرسیدم اونو حذف کردید؟! اگه جوابش رو نمیدونید یا نمیخواید بگید، بگید نمیدونم یا نمیخوام جواب بدم.

  15. من هرچی فیلتری که گذاشتید رو اونجا روی ثبت میزنم نمیاره نماد هارو. آیا باید حتما بعد از اتمام بازار این کار رو کرد یا مشکل از سایته؟.ایا اصلا میشه روزی باشه که وقتی این فیلتر رو میزنه هیچ نمادی نیاره؟من چون تازه واردم میپرسم اینارو

  16. عرض ادب مستر من این فیلتر رو استفاده میکردم خیلی ناگهانی توش این خطا رو میاره Cannot read property ‘1’ of undefined چی کار کنم؟

    1. درود.این خطا بخاطر باگ خود tsetmc هستش بعدا دوباره امتحان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.