اندیکاتور RSI‌ چیست و چگونه در معاملات از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این شاخص که در دسته اسیلاتور ها قرار می گیرد. سرعت و بزرگی تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در قیمت ارزیابی کند. اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگر (گراف خطی) در مقیاس 0 تا 100 نمایش داده می شود. این اندیکاتور توسط J. Welles Wilder Jr معرفی شد و در کتاب اصلی خود در سال 1978، آن را مورد بررسی قرار داد.

کاربرد های مهم اندیکاتور RSI

1. می تواند تغییر روند یا اصلاح قیمت را نشان دهد.
2. می تواند سیگنال خرید و فروش را دهد.
3. در نهایت مهم ترین کاربرد آن، نشان دادن وضعیت خرید بیش فروش (اشباع خرید) و بیش خرید (اشباع فروش) است.

فرمول محاسبه RSI

اندیکاتور RSI ، براساس فرمول زیر محاسبه می شود:

 

در ادامه توضیحات، دوره زمانی اندیکاتور را 14 و تایم فریم نمودار را روزانه در نظر میگیریم؛ پس، تایم فریم اندیکاتور 14 روزه خواهد بود.

محاسبه اندیکاتور RSI

• میانگین سود: در 14 روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد 14 تقسیم می‌کنیم.
• میانگین ضرر: در 14 روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده و نتیجه را بر 14 تقسیم می‌کنیم.
• قیمت روزهای مثبت: روزهایی که قیمت بسته شدن کندل، نسبت به روز قبل افزایش داشته باشد.
• قیمت روزهای منفی: روزهایی که قیمت بسته شدن کندل، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

امروزه دیگر نیازی به محاسبه این اندیکاتور نیست؛ در کلیه پلتفرم های معاملاتی از جمله تریدینگ ویو، می توانید آن را پیدا و استفاده کنید.

اندیکاتور RSI در Tradingview

پس از اینکه در تریدینگ ویو، نمودار مورد نظر خود را باز کردید، می توانید از نوار بالایی indicators، بخش search، RSI را جستجو و انتخاب کنید. RSI در زیر نمودار قیمت دارایی ترسیم می شود.

 

در تصویر بالا نحوه بارگذاری RSI را در تریدینگ ویو مشاهده می کنید.

اندیکاتور RSI و تایید روند

اندیکاتور RSI می تواند با افزایش و بالا رفتن قیمت، افزایش یابد. با ماهش قیمت نیز کاهش یابد تا به نوعی روند قیمت را تایید کند.

همانطور که در بالا نشان داده شد، RSI با افزایش تعداد و اندازه کندل های سبز، افزایش خواهد یافت و با افزایش تعداد و اندازه کندل های نزولی، کاهش می یابد. همچنین، اگر اندیکاتور RSI برای دوره های طولانی ای که قیمت در یک روند صعودی است، در منطقه اشباع خرید (بالای 70) باقی بماند؛ نشان از قدرت و تایید روند است.

این اندیکاتور همچنین ممکن است برای مدت طولانی در محدوده اشباع فروش باقی بماند، زمانی که قیمت در روند نزولی قرار دارد تا تاییدی بر روند نزولی باشد.

در تصویر بالا روند صعودی را مشاهده می کنید.

 

در تصویر بالا روند نزولی را مشاهده می کنید.

چرا اندیکاتور RSI مهم است؟

• معامله گران می توانند از RSI برای پیش بینی رفتار قیمت استفاده کنند.
• می تواند به معامله گران کمک کند تا روندها و تغییر روندها را تأیید کنند.
• می تواند به قیمت اشباغ خرید و اشباع فروش اشاره کند.
• می تواند سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران ارائه دهد.
• می تواند برای تایید استراتژی های معاملاتی استفاده شود.

سطوح مهم  RSI

در حالت عادی، محدوده بالای 70 و محدوده پایین 30، به ترتیب محدوده های اشباع خرید و فروش می توان در نظر گرفت؛ اما در روند های بسیار قوی صعودی، هنگامی که اصلاحی انجام می شود، ممکن است قیمت به محدوده های 30 نرسد و تا محدوده های 50 پایین بیایید؛ همچنین در روند های نزولی قوی هم ممکن است قیمت هنگام اصلاح نتواند به محدوده های 70 برسد و تا محدوده های 50 بالا بیایید.

همانطور که در نمودار بالا می بینید، در طول یک روند صعودی قوی، RSI  نزدیک به 50 می رسد به جای 30.

همانطور که در نمودار بالا می بینید، در طول یک روند نزولی قوی، RSI نزدیک به  50 می رسد به جای 70.

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI

اشباع خرید به حالتی گفته می شود که قیمت در سطحی بالاتر از ارزش واقعی (ذاتی) خود معامله شود؛ براساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی،بدین معنی است که قیمت بالاتر از جایی است که باید باشد. معامله‌ گرانی که نشانه‌ هایی از اشباع خرید مشاهده می‌ کنند، ممکن است انتظار اصلاح قیمت یا تغییر روند را داشته باشند.

در مورد اشباع فروش نیز برعکس این موضوع صادق است؛ می توان آن را به عنوان خریدی با قیمتی کمتر از آنچه که باید باشد، در نظر گرفت. معامله گرانی که دقیقاً چنین نشانه ای را دنبال می کنند، ممکن است انتظار اصلاح قیمت یا تغییر روند را داشته باشند و به خرید بپردازند.

به طور کلی، زمانی که اندیکاتور RSI پایین تر از 30 باشد و سپس 30 را به سمت بالا بشکند، یک سیگنال صعودی و زمانی که بالای 70 باشد و سپس 70 را به سمت پایین بشکند، یک سیگنال نزولی است. به عبارت دیگر، می توان تفسیر کرد که مقادیر RSI 70  یا بالاتر نشان می دهد که قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده که ممکن است برای تغییر روند یا اصلاح قیمت آماده شود؛ هنگامی که RSI کمتر از 30 باشد، نشان دهنده شرایط اشباع فروش است که می تواند نشان از تغییر روند یا اصلاح قیمت باشد.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که اندیکاتور به پایین 30 رفته و سپس با شکسن خط 30 به سمت بالا سیگنال صعودی را به ما داده است.

 

در تصویر بالا مشاهده می کنید که اندیکاتور به سمت بالا 70 رفته و سپس آن را به سمت پایین شکسته و به ما سیگنال فروش داده است.

 در هر دو تصویر مشاهده می کنید که محدوده های حمایتی و مقاومتی قیمت مشخص شده است؛ به عبارتی تحلیل انجام شده است و سپس از اندیکاتور rsi برای تاییدیه ورود به معامله استفاده شده است. در نتیجه، صرفا استفاده از rsi برای ورود معامله به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

همان طور که در بالاتر به آن اشاره شد، در طول یک روند صعودی قوی، RSI  ، کمتر تمایل دارد به زیر 30 برود و اغلب باید به  70 یا بیشتر برسد، در طول یک روند نزولی قوی، به ندرت دیده می شود که RSI از 70 بالاتر رود  و اغلب به 30 یا کمتر می رسد؛ در نتیجه، نوع و قدرت روند بسیار مهم است زیرا ممکن است تاییدیه ای که با اندیکاتور گرفته می شود، دارای خطا باشد؛ این خطا ریسک بالایی برای معامله گر می تواند داشته باشد؛ به طوری که ممکن است معامله گر را با ضرر همراه کند و یا با سود کمی از معامله خارج کند.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که در کف قیمتی هستیم که اندیکاتور هم محدوده 30 را به سمت بالا شکسته، اما به دلیل اینکه روند کلی نزولی است، این سیگنال خرید دارای ریسک بالایی است و نمی تواند سود زیادی برای معامله گر داشته باشد.

واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی RSI زمانی رخ می دهد که قیمت در جهت مخالف RSI حرکت کند.

صعودی

زمانی رخ می ‌دهد که RSI کف های بالاتر ایجاد می کند؛ در حالی که نمودار قیمت، کف های پایین ‌تر ایجاد می کند. این ممکن است نشان ‌دهنده  حرکت صعودی قیمت باشد. اگر این اتفاق در محدوده  اشباع فروش رخ دهد، می ‌تواند برای ایجاد یک موقعیت خرید عالی استفاده شود.

 

در تصویر بالا یک واگرایی صعودی را مشاهده می کنید.

نزولی

زمانی رخ می ‌دهد که RSI سقف های پایین ‌تر ایجاد کند؛ در حالی که نمودار قیمت، سقف های بالا تر ایجاد می کند . این ممکن است نشان ‌دهنده  حرکت نزولی قیمت باشد. اگر این اتفاق در محدوده  اشباع خرید رخ دهد؛ می ‌تواند برای ایجاد یک موقعیت فروش عالی استفاده شود.

در تصویر بالا یک واگرایی نزولی را مشاهد می کنید.

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

یکی از موارد مهمی که باید در استفاده از اندیکاتور RSI بدانید، این است که باید آن را برای رسیدن به حالت استاندارد تنظیم کنید. خوشبختانه یک بخش ویژه در این اندیکاتور وجود دارد که می‌ توانید تنظیمات دلخواه خود را در آن وارد کنید. از همین رو مهم ‌ترین تنظیمی که باید صورت بگیرد، طول دوره است که در این اندیکاتور با نام Length شناخته می‌ شود. شما با استفاده از این تنظیم، می‌ توانید به راحتی تنظیمات دلخواه خود را از نظر تعداد کندل‌ های محاسبه شده متوجه شوید.

اگر دوست دارید که تریدهای خود را در دوره زمانی کوتاه‌ مدت انجام دهید، بهتر است که میزان طول دوره را کمتر کنید. همچنین تریدرهای میان ‌مدت و بلند ‌مدت نیز می ‌توانند که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در بازه زمانی بزرگ‌ تر استفاده کنند.

اگر برای اولین بار از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنید، عدد طول دوره بر روی 14 قرار گرفته است.

 

ترید با خط روند در اندیکاتور RSI

یکی از نکات مهمی که باید درباره اندیکاتور RSI‌ بدانید، این است که می‌ توان با استفاده از خط روند RSI ترید انجام داد. در واقع تمامی قوانینی که برای خط روند قیمتی وجود دارد، در این بخش نیز صدق می ‌کند. به همین جهت است که اندیکاتور RSI در بازارهای مالی نیز کاربرد بسیار بالایی دارد که با استفاده از آن می ‌توانید به راحتی معاملات خود را به سود برسانید.

در تصویر بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور rsi خط روند صعودی خود را شکسته و به آن پولبک زده است؛ می توان آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفت.

 

در تصویر بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور rsi خط روند نزولی خود را شکسته و به آن پولبک زده است؛ می توان آن را سیگنال خرید در نظر گرفت.

کاربرد خط روند در rsi این است که ممکن است زود تر از خط روندی که در نمودار قیمتی رسم شده است، شکسته شود. به عبارتی، می تواند زود تر از تغییر قیمت، آلارم هایی را به معامله گران بدهد که احتمالا در آینده روند تغییر می کند.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که خط روند نزولی در اندیکاتور RSI، زود تر شکسته شده تا خط روند نزولی در نمودار قیمت.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI یکی از مهم‌ ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با کمک آن، می ‌توان معاملات زیادی انجام داد. این اندیکاتور می ‌تواند که مناطق اشباع خرید و فروش را پیدا کند تا از آن‌ ها برای گرفتن تاییدیه برای ورود به معامله استفاده کند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نیز فرصت ‌های معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار می ‌دهد. دقت داشته باشید برای تسلط نیاز به تمرین دارید تا بتوانید به درستی از آن در تحلیل ها و معاملات خود استفاده کنید. به خاطر داشته باشید، به تنهایی استفاده از آن برای معامله، بسیار پر رسیک خواهد بود. منبع