فیلترنویسی در بورس تهران | نوسان‌گیری با استفاده از فیلترنویسی

فیلترنویسی

فیلترنویسی یکی از راه‌های پیدا کردن سهم‌های مستعد در بازار بورس تهران است. با استفاده از امکان فیلترنویسی موجود در دیده‌بان سایت www.tsetmc.com  می‌توان نماد تمام شرکت‌ها را براساس پارامترهای مورد نظر، دسته‌بندی کرد تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی‌های مدنظ‌رشان است از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

در این مقاله سعی داریم 2 فیلتر کاربردی را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن می توانید سهم های مستعدی را شناسایی کنید.

نحوه تعریف فیلترهای دلخواه

فیلترنویسی در بورس اوراق بهادار تهران، روند پیچیده‌ای ندارد. کافی است وارد وب سایت tstemc شویم و از قسمت دیده بان بازار، از قسمت بورس روی گزینه فیلتر جدید کلیک کنیم. پس از آن که یک فیلتر ایجاد شد، باید روی آن کلیک کنیم و نام فیلتر را تغییر دهیم. برای نام باید مقدار مناسب را انتخاب کنیم. سپس کد مربوط به فیلتر، که عملیات غربالگری سهام‌ها را انجام می‌دهد را وارد می‌کنیم. حال باید اعتبارسنجی کنیم تا مشخص شود، کد درست است یا خطایی دارد. در نهایت با کلیک روی ثبت، فیلتر نویسی در tstemc تمام خواهد شد.

اینکه فیلترنویسی در بورس اوراق بهادار تهران چگونه انجام می‌شود، عملاً مرحله آخر است. در ابتدا باید بدانیم که این کدها به چه شکل نوشته می‌شوند و از چه عملگرها و توابعی تشکیل شده‌اند. ضمن این که راهنمای دیده بان، کمک بزرگی در فیلترنویسی است.

چگونه فیلتر نویسی کنیم؟

برای این که بدانیم چگونه فیلتر نویسی کنیم؟ باید مانند حل یک مسئله ریاضی عمل کنیم. یعنی در ابتدا باید بخش‌های مسئله را از هم جدا کنیم و مشخص کنیم که هدف چیست، سپس برای رسیدن به آن هدف مسیر درست را طی کنیم. البته این همه چیز نیست، برای آنکه بدانیم چگونه فیلترنویسی کنیم، باید با قواعد، عملگرها و توابع آن آشنا باشیم. درست همان طور که با دانش ریاضی و قواعد آن شروع به حل مسئله می‌کنیم.

انواع عملگرها و توابع در فیلترنویسی

متغیرها

متغیرهای فیلترنویسی بورس در سه دسته عددی، رشته‌ای و Boolean قرار می‌گیرند.

  • متغیر رشته‌ای: “رشته”=var str
  • متغیر عددی: ;var num=5
  • متغیر ;Boolean: var b=true یا ;var b=false

عملگرها

  • حسابی: +،-،*،/ و %
  • مقایسه‌ای: ==، =!، <،>، =< و =>
  • منطقی: && و ||

توابع

برخی توابع از پیش نوشته شده وجود دارد، که ما می‌توانیم هنگام فیلترنویسی پیشرفته از آن استفاده کنیم. این توابع عبارتند از:

قدرمطلق عدد را بر می‌گرداند Math.abs(x)
گرد شده عدد به اولین عدد صحیح بزرگتر از خود Math.ceil(x)
E به توان عدد مورد نظر را بر می‌گرداند Math.exp(x)
گرد شده عدد به عدد صحیح کوچکتر از خود Math.floor(x)
لگاریتم عدد بر پایه e Math.log(x)
بزرگترین عدد را بر می‌گرداند. Math.max(x,y,z,…,n)
کوچکترین عدد را بر می‌پرداند Math.min(x,y,z,…,n)
عدد اول به توان عدد دوم Math.pow(x,y)
عدد را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می‌کند Math.round(x)
ریشه دوم عدد Math.sqrt(x)

 

راهنمای دیده بان بازار برای فیلترنویسی

زمانی که وارد صفحه اصلی بورس اوراق بهادار تهران شوید، خواهید دید که اطلاعات زیادی در آن دیده می‌شود. کافی است از نوار بالا، گزینه دیده بان را انتخاب کنید. در صفحه‌ای که باز خواهد شد، لیستی خواهید دید که تمام نمادهای معامله شده در روز را نشان می‌دهد. اگر در طول ساعت معاملاتی به این قسمت بروید، لیست مدام در حال به‌روزرسانی و تغییر است. در ادامه بخش‌های مختلف مربوط به فیلترنویسی را معرفی خواهیم کرد.

تنظیم‌ها

در صفحه دیده بان، در نوار بالا چند گزینه وجود دارد، که یکی از آن‌ها تنظیم‌ها است. وقتی روی آن کلیک کنید، خواهید دید که فیلترهای از پیش نوشته ‌شده‌ای در قالب رابط کاربری گرافیکی دیده می‌شوند.

  • در قسمت اول یک نوار قابل تنظیم وجود دارد، که می‌توانید به کمک آن زمان به‌روزرسانی لینک را بین 1 تا 60 ثانیه تنظیم کنید.
  • نحوه نمایش دیده بان بازار به دو صورت «همه نمادها» و «نمادهای معامله شده»
  • انتخاب نوع بازار هم امکان پذیر است که می‌تواند بورسی، فرابورسی یا تلفیق این دو باشد.
  • نحوه نمایش اعداد در دو صورت «ساده» و «میلیون و میلیارد» امکان پذیر است.
  • یکی از مهم‌ترین فیلترهای موجود در این قسمت، نوع اوراق است.
  • گروه مورد نظر خود را هم از آخرین قسمت تنظیم‌ها می‌توانید انتخاب کنید.

مرتب سازی

مورد بعدی در نوار بالای دیده بان بازار، مرتب سازی است. با کلیک روی آن خواهید دید که گزینه‌های مختلفی برای مرتب سازی لیست نمادها وجود دارد. برخی از این گزینه‌هخا عبارتند از: نماد-نام، تعداد-حجم-ارزش، ارزش بازار، EPS، قیمت دیروز، P/E و غیره.

قالب نمایش

در گزینه بعدی یعنی قالب نمایش، امکان انتخاب نحوه نمایش لیست وجود دارد. با کلیک روی قالب نمایش گزینه‌های موجود اعم از جدول کلاسیک، جدول ساده+عرضه و تقاضای 1 سطری، جدول+ عرضه و تقاضای 1 سطری، جدول+عرضه و تقاضای 3 سطری و غیره را خواهید دید.

نکته‌ای که در خصوص قالب نمایش وجود دارد، امکان شخصی سازی آن است. کافی است «ساخت قالب» را انتخاب کنید و سپس بسته به موارد دلخواه، نحوه نمایش لیست نمادها را شخصی سازی کنید.

فیلتر

قسمت فیلتر، همان بخشی است که شما می‌توانید با استفاده از آن کدهای مورد نظر را که پیشتر درمورد آن صحبت کردیم وارد کنید و سپس بر اساس آن غربالگری انجام دهید.

فیلترنویسی در دیده‌بان بازار به دو صورت ساده و قالب کدنویسی امکان‌پذیر است:

  • در حالت ساده، می‌توانید از عملگرها و توابع از پیش نوشته استفاده کنید. اگر می‌خواهید در هر فیلتر از چندین شرط استفاده کنید، باید آن‌ها را با استفاده از عملگرهای and و or از هم جدا کنید.
  • در استفاده از قالب کدنویسی یک شکل مشخص وجود دارد که به این ترتیب است:

True==function()

{

}()

در این قالب کدهای فیلتر باید در بین آکولادها قرار بگیرند. شما می‌توانید در قالب کدنویسی از شرط‌ها، حلقه‌ها و متغیرهای مختلف استفاده کنید.

نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی

یکی از روش‌های فعالیت در بازار، نوسان‌گیری است. افرادی که از روش نوسان‌گیری استفاده می کنند با پیدا کردن سهم‌های مستعد و ورود در نقطه مناسب به آنها سود‌های 5الی 10 درصدی را بدست می‌آورند .

در اولین قسمت می‌خواهیم فیلتری بنویسیم که سهم‌هایی را که می‌توانند نوسان 5 الی 10 درصدی  به ما بدهند را شناسایی کند.

این فیلتر از 4 شرط تشکیل شده است:

  1. مقدار سفارشات قرارگرفته شده در سمت خرید ارزش بیشتر از یک میلیارد تومان داشته باشد
  2. حجم سفارشات سمت خرید حداقل 5 برابر سفارشات سمت فروش باشد
  3. سرانه هر سفارش خرید بیشتر از 40 میلیون تومان باشد
  4. قیمت پایانی سهم کمتر از 3- درصد باشد

هدف اصلی این فیلتر،نوسان گیری از بازار است و توصیه می شود که برای جلوگیری از ضرر، زمانی از این فیلتر استفاده کنید که حداقل 6 ماه در بازار بورس تهران فعال بوده اید و حتما قبل از استفاده از فیلتر دو هفته الی یک ماه آن را امتحان کنید.

نکته: این فیلتر مخصوص بازارهای منفی است و زمانی که حداقل یک هفته کلیت بازار منفی باشد در حین بازار منفی که نوسانات مثبتی داریم این فیلتر قادر به شناسایی آن‌ها است و در زمان بازار مثبت از آن استفاده نکنید.

فیلترنویسی در بورس

(((qd1)*(pd1))+((qd2)*(pd2))+((qd3)*(pd3)))>10000000000 &&

((qd1)+(qd2)+(qd3))>5*((qo1)+(qo2)+(qo3)) &&

((((qd1)*(pd1))+((qd2)*(pd2))+((qd3)*(pd3)))/((zd1)+(zd2)+(zd3)))>400000000 &&

(plp)<-3

دو فیلتر مهم برای پیدا کردن سهم مستعد

در این قسمت به معرفی دو فیلتر کاربردی دیگر می‌پردازیم.

اولین فیلتر، سهم‌هایی را که نزدیک به کف 30 روز گذشته خود هستند و حداکثر فاصله قیمت نهایی آنها با کف سی روزه شان 7 درصد باشد را به ما نشان می‌دهد.

فیلتر نویسی پیشرفته

(cfield0)=Math.min((pmin),[ih][1].PriceMin,[ih][2].PriceMin,[ih][3].PriceMin,[ih][4].PriceMin,[ih][5].PriceMin,[ih][6].PriceMin,[ih][7].PriceMin,[ih][8].PriceMin,[ih][9].PriceMin,[ih][10].PriceMin,[ih][11].PriceMin,[ih][12].PriceMin,[ih][13].PriceMin,[ih][14].PriceMin,[ih][15].PriceMin,[ih][16].PriceMin,[ih][18].PriceMin,[ih][19].PriceMin,[ih][20].PriceMin,[ih][21].PriceMin,[ih][22].PriceMin,[ih][23].PriceMin,[ih][24].PriceMin,[ih][25].PriceMin,[ih][26].PriceMin,[ih][27].PriceMin,[ih][28].PriceMin,[ih][29].PriceMin,[ih][30].PriceMin,[ih][31].PriceMin,[ih][32].PriceMin,[ih][33].PriceMin,[ih][34].PriceMin,[ih][35].PriceMin,[ih][36].PriceMin,[ih][37].PriceMin,[ih][38].PriceMin,[ih][39].PriceMin,[ih][40].PriceMin,[ih][41].PriceMin,[ih][42].PriceMin,[ih][43].PriceMin,[ih][44].PriceMin,[ih][45].PriceMin,[ih][46].PriceMin)

(cfield1)= Math.round((((pl)-(cfield0))/(pl))*100)

Math.min([ih][1].PriceMin,[ih][2].PriceMin,[ih][3].PriceMin,[ih][4].PriceMin,[ih][5].PriceMin,[ih][6].PriceMin,[ih][7].PriceMin,[ih][8].PriceMin,[ih][9].PriceMin,[ih][10].PriceMin,[ih][11].PriceMin,[ih][12].PriceMin,[ih][13].PriceMin,[ih][14].PriceMin,[ih][15].PriceMin,[ih][16].PriceMin,[ih][18].PriceMin,[ih][19].PriceMin,[ih][20].PriceMin,[ih][21].PriceMin,[ih][22].PriceMin,[ih][23].PriceMin,[ih][24].PriceMin,[ih][25].PriceMin,[ih][26].PriceMin,[ih][27].PriceMin,[ih][28].PriceMin,[ih][29].PriceMin,[ih][30].PriceMin,[ih][31].PriceMin,[ih][32].PriceMin,[ih][33].PriceMin,[ih][34].PriceMin,[ih][35].PriceMin,[ih][36].PriceMin,[ih][37].PriceMin,[ih][38].PriceMin,[ih][39].PriceMin,[ih][40].PriceMin,[ih][41].PriceMin,[ih][42].PriceMin,[ih][43].PriceMin,[ih][44].PriceMin,[ih][45].PriceMin,[ih][46].PriceMin)>0.1 &&

(cfield1)<7

با استفاده از این فیلتر،در صورتی که قدرت خریدار حقیقی را چک کنیم و اگر قدرت خریدار حقیقی بالاتر بود و کندل صعودی قدرتمندی زده شد و در مجموع ببینیم که سهم از کف قیمتی قبلی خود حمایت شد،می توانیم به آن سهم ورود کنیم.

دومین فیلتر، سهم‌هایی را که نزدیک به  سقف قیمتی 30 روز گذشته خود هستند و احتمال شکستن آن سقف بالاست را برای ما شناسایی می‌کند.ما بعد از شکستن سقف قیمتی و پولبک زدن به آن می توانیم به آن سهم ورود کنیم

فیلترنویسی در بورس

(cfield0)=Math.max((pmax),[ih][1].PriceMax,[ih][2].PriceMax,[ih][3].PriceMax,[ih][4].PriceMax,[ih][5].PriceMax,[ih][6].PriceMax,[ih][7].PriceMax,[ih][8].PriceMax,[ih][9].PriceMax,[ih][10].PriceMax,[ih][11].PriceMax,[ih][12].PriceMax,[ih][13].PriceMax,[ih][14].PriceMax,[ih][15].PriceMax,[ih][16].PriceMax,[ih][17].PriceMax,[ih][18].PriceMax,[ih][19].PriceMax,[ih][20].PriceMax,[ih][21].PriceMax,[ih][22].PriceMax,[ih][23].PriceMax,[ih][24].PriceMax,[ih][25].PriceMax,[ih][26].PriceMax,[ih][27].PriceMax,[ih][28].PriceMax,[ih][29].PriceMax,[ih][30].PriceMax,[ih][31].PriceMax,[ih][32].PriceMax,[ih][33].PriceMax,[ih][34].PriceMax,[ih][35].PriceMax,[ih][36].PriceMax)

(cfield1)=Math.round((((cfield0)-(pl))/(cfield0))*100)

(cfield1)<10 &&

(cfield1)>0 &&

([ih][5].PClosing * 1.04)<([ih][4].PDrCotVal)&&

([ih][4].PClosing * 1.04)<([ih][3].PDrCotVal)&&

([ih][3].PClosing * 1.04)<([ih][2].PDrCotVal)&&

([ih][2].PClosing * 1.04)<([ih][1].PDrCotVal) &&

(((ct).Buy_I_Volume)/((ct).Buy_CountI))>2*(((ct).Sell_I_Volume)/((ct).Sell_CountI))

مزایا و معایب فیلترنویسی

مزایا

  • زمان پردازش اطلاعات کوتاه می‌شود و به این ترتیب شما می‌توانید با سرعت بیشتر اطلاعات مورد نظر را به دست آورید.
  • امکانات بسیار متنوعی برای غربالگری نمادها و سهام‌ها به شما می‌دهد. با استفاده از فیلترنویسی می‌توانید دسته بندی‌های متنوعی داشته باشید.
  • امکان تلفیق فیلترنویسی با تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارد. به این ترتیب با وارد کردن برخی شاخص‌های تحلیل به کدها می‌توانید نتایج دقیق‌تری دریافت کنید.
  • برای این کار نیازی به دانش برنامه نویسی نیست و ساختن فیلترها تنها با مطالعه و یادگیری کدهای موجود امکان پذیر است.
  • این امکان وجود دارد، که با تنظیم فیلتر در زمان رسیدن به شرایط ایده‌آل خود اعلان دریافت کنید.

معایب

  • از فیلترنویسی و کدها و عملگرهای آن، تنها در بازر بورس اوراق بهادار تهران می‌توانیم استفاده کنیم. چرا که کدهای آن و توابع از پیش تعریف شده، بر اساس شاخص‌های این بازار تنظیم شده‌اند.
  • فیلترها فقط از زمان ایجاد قابل استفاده هستند. این بدان معنا است، که اگر شما بخواهید عملکرد گذشته خود را غربالگری کنید، فیلتر نمی‌تواند کمکی به شما بکند و فقط از لحظه ایجاد به بعد قابل استفاده است. در واقع این کدها نمی‌توانند روی سوابق گذشته اعمال شوند.
  • فیلترنویسی و گزارش‌هایی که در دیده بان بورس قابل تهیه هستند، را نمی‌توان به نرم‌افزارهای تحلیل دیگر انتقال داد.
  • فیلترنویسی کاملاً از پیش تهیه شده است و مانند زبان برنامه‌نویسی پویایی ندارد، به همین دلیل افراد نمی‌توانند کدها را شخصی سازی کنند.

فیلترنویسی میانگین متحرک

هدف استفاده از میانگین متحرک، پیدا کردن روندها و بازه مناسب برای معامله است. بنابراین با فیلترنویسی میانگین متحرک و بررسی نتایج می‌توانیم نشانه‌های تغییر روند را پیدا کنیم. فیلترنویسی میانگین متحرک ساده و فیلترنویسی میانگین متحرک نمایی در این دسته قرار می‌گیرند. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید نوع ساده آن در بازه زمانی مشخصی محاسبه شود.

البته میانگین متحرک ساده مشکلاتی هم دارد. در این روش، تفاوتی بین قیمت‌های جدید و قدیمی وجود ندارد. برای حل این مشکل از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود، که در آن اهمیت قیمت‌های جدید بیشتر است.

کد زیر یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای پیاده سازی فیلترنویسی میانگین متحرک است:

فیلترنویسی میانگین متحرکفیلترنویسی کراس مووینگ اوریج

یکی دیگر از انواع میانیگن‌های متحرک، کراس مووینگ اورج است. فیلترنویسی کراس مووینگ اوریج آن به صورت زیر خواهد بود.

فیلترنویسی کراس مووینگ اوریج

کراس مووینگ اورج امیدواریم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد. شما می‌توانید جهت اطلاع از مراحل فیلترنویسی در وب‌سایت سازمان بورس به مقاله حجم مشکوک در بورس و فیلتر های آن مراجعه نمایید برای شروع می‌توانید از دوره رایگان بورس به زبان ساده استفاده کنید.

4.4/5 - (71 امتیاز)

270 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *