بک تست چیست؟ چگونه بک تست بگیریم

اگر شما بخواهید که به یک معامله گر حرفه ای و سودآور در بازارهای مالی  تبدیل شوید، ابتدا باید آموزش های لازم مربوط به آموزش ترید را ببنید، آن ها را تمرین کنید و پس از تسلطی که بر مفاهیم پیدا کردید، می توانید استراتژی مناسب و شخصی خود را ایجاد و براساس به انجام معامله بپردازید. برای اینکه سودآوری یک استراتژی معاملاتی مشخص شود، باید تست های زیادی روی آن انجام شود.

تست کردن استراتژی در بازار واقعی (لایو بازار) تا حدودی غیرمنطقی است، زیرا نمی توان موقعیت های زیادی پیدا کرد و از طرفی ممکن است ماه های زیای برای انجام اینکار صرف شود. اگر این تست ها در گذشته بازار انجام شود، منطقی تر بنظر می رسد؛ زیرا هم موقعیت های بیشتری شناسایی و هم زمان کمتری صرف می شود. به انجام این کار اصطلاحا بک تست یا بک تست گیری گویند که در ادامه این مقاله به شرح آن می پردازیم؛ با ما همراه باشید.

بک تست چیست؟

بک تست (Back Test) به بررسی یک استراتژی در گذشته بازار اشاره دارد. یک معامله گر به کمک آن می تواند به این نتیجه برسد که استراتژی تست شده مطلوب و سودآور است یا خیر.

اگر بک تست نشان از سودآوری استراتژی باشد، می‌ توان با خیال راحت براساس استراتژی مربوطه به انجام معامله پرداخت. اگر بک تست نشان از سود کم یا سربه سر باشد، می توان با شناسایی ایرادهای استراتژی و بهینه سازی آن (بک تست دوباره)، شرایط استراتژی را بهتر و سودآور کرد و اگر نشان از ضرر بزرگ باشد، می توان اینگونه برداشت کرد که استفاده از استراتژی به صرفه نیست و باید به سراغ استراتژی دیگر رفت.

فرایند Back Test به دو صورت دستی و خودکار قابل انجام است. برای بک تست گیری دستی می توان به گذشته بازار مراجعه و معاملات انجام داده را در یک کاغذ یا Excel ثبت کرد تا درنهایت به بررسی معاملات ثبت شده و نتیجه گیری از آن ها پرداخت. برای بک تست گیری خودکار می توان از نرم افزارهایی از جمله متاتریدر 4 و 5 استفاده کرد. در این حالت، بک تست بدون دخالت معامله گر انجام شده و در نهایت نتایج دراختیار معامله گر قرار می گیرد. معامله گر می تواند با مطالعه نتایج، خوب یا بد بودن استراتژی را متوجه شود.

بک تست چگونه انجام می‌شود؟

قبل از هرگونه بک تست گیری، معامله گر باید بر روی مفاهیم تکنیکال دانش کافی را کسب و از استراتژی های موجود استفاده کند یا خود نیز با ترکیب دانش کسب شده به ساخت استراتژی بپردازد. استراتژی موردنظر باید به طور کامل و شفاف نوشته شود. سپس باید به گذشته بازار مراجعه کند و موقعیت های معاملاتی که براساس استراتژی می باشد، معامله کند.

در نهایت معاملات انجام شده را ثبت کند و بررسی کندو در واقع باید بررسی کند چند معامله در چه مدتی انجام شده، درصد موفقیت کل معاملات (وین ریت) چقدر بوده؟ سود یا ضر حاصل شده از این استراتژی جقدر بوده است؟ معاملات به طور میانگین چه حدسودی (ریوارد) داده است؟

در ادامه به بررسی نحوه بک تست گرفتن استراتژی معامله با شکست محدوده های استاتیک می پردازیم.

یک معامله در یک دوره آموزشی پرایس اکشن شرکت می کند. پس از کسب دانش کفی از این سبک معاملاتی، استراتژی معامله با شکست محدوده های استاتیک با کندل تاییدیه را انتخاب می کند. او باید این استراتژی را به طور کامل و شفاف بر روی یک برگه بنویسد تا هنگام انجام معامله گمراه نشود.

طبق این استراتژی (به طور خلاصه)، معامله گر باید محدوده های استاتیک حمایتی و مقاومتی قیمت را بر روی پیوت های ماژور رسم و در صورتی که این محدوده های با یک کندل قدرت شکسته شد، وارد معامله شود.

پس از نوشتن استراتژی، معامله گر به گذشته بازار رفته و براساس آن بر روی یک نماد معاملاتی و تایم فریم معاملاتی ثابت و مشخص اقدام به انجام معامله می کند. او نیز 2 سال اخیر نمودار طلا را در تایم فریم 5 دقیقه درنظر گرفته و به انجام معاملات در گذشته می پردازد.

در نهایت بررسی می کند که در این 2 سال براساس این استراتژی، 100 معامله انجام شده است که نتیجه آن وین ریت 60% (60 معامله از 100 معامله با سود بسته شده است)، این استراتژی در این مدت توانسته حساب را تا 50% رشد دهد و معاملات به طور میانگین توانسته به حدسود 2 برسد.

معامله گر با این نتیجه متوجه می شود که این استراتژی می تواند سودآوری خوبی داشته باشد؛ در نتیجه می تواند از آن در لایو بازار استفاده کند. با این حال، توصیه می شود قبل از استفاده در لایو بازار، از استراتژی بک تست گرفته شده خود در حساب دمو (حساب غیر واقعی) استفاده کنید. سپس در صورت موفقیت در حساب دمو، از استراتژی مربوطه در لایو بازار و حساب واقعی استفاده کنید.

چرا باید بک تست بگیریم؟

در بازارهای مالی باید با پول و سرمایه خود که سال های برای آن زحمت کشیده ایم، معامله کینم. این معاملات و سرمایه گذاری ها هیچ وقت از قبل مشخص نیست که 100% سودآور هستند یا خیر؛ در واقع، حتی بهترین معاملات و سرمایه گذاری ها نیز می توانند به ضرر ختم شوند؛ اما اگر قبل از انجام معامله بتوانیم کاری کنیم که درصد موفقیت معامله خود را بدانیم، می تواند ترس و اضطراب حین معامله ما را کاهش دهد.

بک تست گیری به ما کمک می کند که بدانیم درصد موفقیت استراتژی مورد استفاده چقدر است؟ ایا اصلا سود آور است یا خیر؟ و…. . در واقع، Back Test باعث می شود که با خیال راحت تری از یم استراتژی استفاده کنیم و هیجانات خود را حین معاملات کنترل کنیم. اگر از بک تست استفاده نکینم، بدون شک در بلندمدت دچار شک و تردیدهای بسیاری از نحوه معامله کردن خود می شویم و ممکن است تمام سرمایه خود را در کمترین زمان از دست بدهیم.

مزایا و معایب بک تست

Back Test دارای مزایا و معایب خاص خودش می باشد که در ادامه به شرح مهم ترین های آن می پردازیم.

مزایای بک تست

•  رایگان است. در واقع، شما بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنید، می توانید شیوه اجرای یک استراتژی را یاد بگیرید. شناخت میزان حاشیه ریسک و میزان پاداشی که در هر ترید کسب کردید
• به کمک Back Test متوجه می شوید که یک استراتژی می تواند سودآور باشد یا خیر و اگر سودآور است، تا چه درصدی می تواند حساب را رشد دهد.
• به  وسیله ان ی توانید بدون اینکه پول و سرمایه خود را از دست بدهید، تجربه خود را در بازار افزایش دهید.
• با بک تست گیری می توانید ایرادات یک استراتژی را شناسایی و برای بهبود آن اقدام کنید.

معایب بک تست

• شرایط اقتصادی و سیاسی کلان مثل جنگ و سایر اخبارهای مهم مورد بررسی قرار نمی گیرد.
• در گذشته بازار نمی توانیم احساسات خود را مورد بررسی قرار دهیم.
• از نظر بسیاری از معامله گران، بک تست گیری، یک کار حوصله سربر و وقت گیر است.

فوروارد تست چیست؟

همان طور که در بخش معایب Back Test به آن اشاره شد، بک تست نمی تواند احساسات معامله گر را نشان دهد، اخبار را نمی توان تشخصی داد و از دید بسیاری جزء کارهای حوصله سربر است. این معایب سبب شد که معامله گران به شیوه دیگری به بررسی یک استراتژی بپردازند که اصطلاحا به آن فوروارد تست گویند.

فوروارد تست در واقع همان بک تست است؛ اما با این تفاوت که دیگر در گذشته انجام نمی شود، بلکه در لایو بازار انجام می شود. به عبارتی، در فوروارد تست به تست یک استراتژی مشخص در لایو بازار از طریق حساب دمو پرداخت می شود تا معامله گرام بتوانند احساسات خود حین معامله و تاثیر اخبار را در معاملات خود چک کنند.

از طرفی دیگر، به دلیل اینکه می توان حساب دمو را رشد داد و درصد سود را به صورت دقیق محاسبه کرد، همانند بک تست حوصله سربر نخواهد بود. به طور کلی، می توان گفت که فوروارد تست شرایط واقعی تری را نسبت به Back Test برای تست یک استراتژی فراهم می کند.

مزایا و معایب فوروارد تست

فوروارد تست نیز همانند بک تست دارای مزایا و معایبی می باشد که به شرح زیر است:

مزایا فوروارد تست

• شرایط واقعی تر نسبت به Back Test را برای معامله گر تداعی می کند
• بررسی هزینه های جانبی معاملات از جمله کارمزد
• شناسایی حدسود و حد ضرر های دقیق تر نسبت به بک تست

معایب فوروارد تست

• بررسی یک استراتژی به روش فوروارد تست باید زمان زیادی را صرف کرد ( حداقل 3 ماه معاملاتی)
• در صورتی که معامله گر نتواند احساسات خود را کنترل کند، نتایج فوروارد تست نمی تواند قابل استناد باشد.

تفاوت بک تست و فوروارد تست

اگر به مزایا و معایب Back Testو فوروارد تست نگاه کنید، متوجه تفاوت بین این دو روش می شوید؛ اما به طور کلی، مهم ترین تفاوت میان این دو در این است که  مبنای بک تست بررسی گذشته است و مبنای فوروارد تست بررسی حال حاضر بازار است.

فوروارد تست، نمونه‌های نزدیک‌تر یا مرتبط‌تری برای مقایسه با جهت قیمت ارائه کرده و انعطاف‌پذیری بیشتری برای افزودن روش‌های دیگر به استراتژی مورداستفاده فراهم می‌کند. برای مثال، زمانی که نمونه‌ای از 1000 ترید آزمایشی با روش فوروارد دارید، این آمار برای مقایسه همبستگی با جهت کنونی قیمت بسیار مورد استنادتر خواهد بود.

بک تست باعث می شود که نمونه های بیشتری را نسبت به فوروارد تست بررسی کنید؛ اما در فوروارد تست می توانید با احساسات خود حین آشنا شوید و در شرایط واقعی تر استراتژی خود را تست کنید.

نحوه بک تست گرفتن

به طور کلی، نحوه بک تست گرفتن گفته شد؛ اما باتوجه به اینکه Back Test گرفتن با کدام نرم افزار انجام می شود، می تواند متفاوت باشد. در ادامه به بررسی نحوه بک تست گرفتن در برخی از بهترین نرم افزار ها می پردازیم.

بک تست ‌گیری از تریدینگ ویو

کمتر کسی است که علاقه مند به معامله گری باشد و نام سایت تریدینگ ویو (tradingview) نشنیده باشد. در این سایت می توانید به انواع نمودار قیمتی دارای مختلف از جمله طلا، بیت کوین و… نیز دسترسی داشته باشید. برای بک تست ‌گیری در تریدینگ ویو ابتدا باید در این سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را افتتاح کنید.

به طور کلی دو روش وجود دارد:

• استفاده از گزینه Reply که در این روش تا جایی که می خواهید، می توانید نمودار را به عقب ببرید و سپس بر روی کزینه Reply کلیک کنید. پس از کلیک بر روی این گزینه، از جایی که انتخاب کرده اید، دیگر نمی توانید جلوتر را ببینید. برای دیدن ادامه نمودار باید بر روی گزینهPlay  کلیک کنید تا ادامه نمودار نمایش داده شود. با کمک این ابزار می توانید به گذشته نمودار بروید و گذشته را نبینید تا بدون داشتن دیدگاه از آینده قیمت به بک تست گیری بپردازید.
• در روش دوم می توانید به صورت خودکار از استراتژی خود Back Test بگیرید. برای این کار ابتدا باید استراتژی خود را یه کد وارد سایت تریدینگ ویو کنید و سپس بر روی گزینه Strategy Tester کلیک کنید.

بک تست گیری از جاست فارکس

جاست فارکسیکی از بروکرها و پلتفرم های معاملاتی بازار فارکس است که از طریق پلفرم آن می توان به بک تست گیری پرداخت. باتوجه به اینکه جاست فارکس یک بروکر است، می توان پس از Back Test و مشخص شدن سودآوری استراتژی از طریق خود آن به انجام معامله پرداخت.

برای بک تست گیری در از طریق این پلتفرم ابتدا بر روی گزینه View کلیک ‌کنید و سپس گزینه History Tester را انتخاب ‌کنید. در صفحه بازار شده می توانید تنظیمات مربوط به تست استراتژی موردنظر خود را وارد و Back Test گرفتن آن را شروع کنید.

بک تست گیری از اکسپرت

اکثر معامله گران برای انجام معاملات خود از پلتفرم های متاتریدر 4 یا 5 نیز استفاده می کنند که از طریق این پلتفرم هاهم می توان بک تست گرفت. برای این کار باید از طریق view گزینه Strategy tester hkjohf را انتخاب کنید. در صفحه باز شده باید تنظیمات مورد نظر خود را درمورد استراتژی وارد کنید.

فاکتورهای کلیدی برای BackTest و ForwardTest

برای اینکه بتوان BackTest و ForwardTest را به خوبی انجام انجام داد، باید نکاتی را رعایت کرد که عبارت انداز:

 1. شناسایی داده‌های قیمتی مناسب برای بک تست دقیق

هنگام بک تست گیری باید دقت کرد که از داده های قیمتی مناسب استفاده کرد. به عبارتی، در بازار فارکس می توان به صورت 24 ساعته معامله کرد، اما هیچ معامله کری به صورت 24 ساعته به بررسی نمودار نمی پردازد.

در Back Test نیز باید به ساعات معاملات دقت کرد و معامله گر باید معاملاتی را در بک تست خود لحاظ کند که در همان ساعات در لایو بازار می تواند فعالیت داشته باشد. در واقع، فقط در این حالت است که اطلاعات گرفته شده از بک تست دقیق و اصولی است.

2. بهینه سازی مجدد استراتژی

به کمک بک تست یا فوروارد تست می توان ایرادات و مشکلات موجود در استراتژی را شناسایی کرد. پس از شناسایی مشکل ها باید راه حل های مناسب آن ها را شناسایی به تست آن ها پرداخت. با انجام این بهینه سازی می توان به طور مدام استراتژی خود را به روز کرد و درصد موفقیت آن را بالا برد.

نتیجه گیری

همانطور که متوجه شدید بک تست یا Back Test به  این معناست که شما به وسیله ان یک استراتژی در گذشته بازار را می توانید بررسی کنید. یک معامله گر حوزه ترید به کمک بک تست گرفتن به این نتیجه می رسید که آیا استراتژی رفته شده سود آور است یا خیر. البته که در کنار سود مزایایی که دارد معایبی نیز دارد ولی در کل هر معامله گری نیاز به آشناییت با مفاهبم تکنیکال این حوزه دارد تا بتواند سود خوبی کسب کند.