میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟ فرمول محاسبهEMA
یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که در تمامی بازارهای مالی از جمله بورس، کریپتو و فارکس کاربرد دارد، اندیکاتورها می باشند. معامله گران به کمک اندیکاتور ها می توانند نمودار قیمتی یک دارایی را تحلیل و روند آینده آن را پیش بینی کنند؛ با این هدف که یک معامله کم ریسک انجام دهند. در میان تمامی اندیکاتورهای حال حاضر آموزش فارکس، اندیکاتور EMA یا همان میانگین متحرک نمایی به عنوان یکی از محبوب ترین ها و پرکاربرد ترین ها بین معامله گران شناخته می شود که در ادامه این مقاله به معرفی و شرح آن می پردازم؛ با ما همراه باشید.
میانگین متحرک نمایی چیست؟
فهرست مطالب
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به مخفف آن EMA می باشد، یکی از انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک است که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند. در انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک به میانگین گیری از قیمت پرداخته شده و در قالب یک خط مورب بر روی نمودار نمایش داده می شود که این خط می تواند خاصیت حمایتی و مقاومتی برای قیمت داشته باشد.
در میانگین متحرک نمایی، نحوه میانگین گیری بدین صورت است که به قیمت های پایانی اخیر، وزن بیشتری داده می شود. این موضع باعث می شود که میانگین متحرک نمایی از اعتبار بیشتری برای تحیل نمودار برخوردار شود.
تفاوت میانگین ساده (SMA) و میانگین نمایی (EMA)
همان طور که گفته شد، میانگین متحرک نمایی به قیمت های پایانی اخیر، وزن بیشتری می دهد؛ اما میانگین متحرک ساده یا . اما شاخص SMA، وزن یکسانی را به قیمت های پایانی می دهد. به بیان کامل تر، در محاسبه میانگین متحرک نمایی به قیمت های کندل های جدید تر به نسبت قیمت های کندل های قدیمی تر، وزت بیشتری داده می شود؛ به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بخواهد از میانگین متحرک نمایی در تایم فریم روزانه با دوره 10 استفاده کند، بدین معنی است که قیمت پایانی 10 کندل روزانه اخیر در فرمول آن درنظر گرفته می شود و به قیمت روز های جدیدتر، وزن بیشتری داده می شود.
در واقع، به روز دهم، وزن بیشتری نسبت به روز دوم یا اول داده می شود. در محاسبه میانگین متحرک ساده، تمام قیمت ها از وزن یکسانی برخوردار می باشند؛ بدین صورت که وزن روز دهم با روز دوم یا اول هیچ تفاوتی ندارد.
کاربرد میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال
میانگین متحرک نمایی به عنوان یکی از اندیکاتورهای محبوب آموزش تحلیل تکنیکال، کاربردهای مختلفی دارد که مهم ترین های آن ها عبارت انداز:
تشخیص روندها
همان طور که می دانید، قیمت ها به صورت صعودی، نزولی یا تریدینگ رنج حرکت می کنند. میانگین متحرک نمایی در شناسایی روندهای قیمتی به معامله گران می تواند کمک کند. پس از شناسایی روند، معامله گران می توانند به راحتی در جهت روند معامله کنند تا معاملات کم ریسک تری داشته باشند
معیاری به عنوان حمایت و مقاومت
این اندیکاتور می تواند به عنوان یک حمایت (support) یا مقاومت (resistance) عمل کند. در صورتی که قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی باشد، می تواند به عنوان مقاومت برای قیمت درنظر گرفته شود و در صورتی که قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی باشد، می تواند به عنوان یک حمایت برای قیمت درنظر گرفته شود.
تشخیص تغییرات سرعت
برای استفاده از این اندیکاتور، ابتدا باید آن را در پلتفرم معاملاتی یا تحلیلی مربوطه انتخاب کرد. پس از انتخاب، میانگین متحرک نمایی در قالب یک خط مورب بر روی نمودار قیمتی موردنظر مشاهده می شود. هرچه شیب این خط مورب بیشتر شود، نشان دهنده این است که تغییرات قیمت با سرعت بیشتری درحال انجام است و هرچه شیب آن کمتر شود، نشان دهنده این است که تغییرات قیمت با سرعت کمتری درحال انجام است.
ایجاد اندیکاتورهای تکنیکال دیگر
به طور کلی، میانگین متحرک و انواع آن به عنوان یکی از مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شناخته می شوند؛ زیرا از آن برای ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر از جمله MACD و Bollinger Bands استفاده شده است.
نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی
امروزه نیازی به محاسبه میانگین متحرک نمایی ندارید؛ زیرا در همه پلتفرم های معاملاتی از جمله تریدینگ ویو، متاتریدر و… نیز وجود دارد و فقط کافیست که آن را بر روی نمودار موردنظر خود انتخاب کنید تا نمایان شود. پس از انتخاب می توانید از آن در تحلیل های خود استفاده کنید.
با کلیک بر روی گزینه تنظیمات میانگین متحرک نمایی، وارد تنظیمات آن خوهاید شد که می توانید تغییرات لازم را انجام دهید. اغلب معامله گران، مهم ترین پارامتری که در تنظیمات میانگین متحرک تغییر می دهند، دوره زمانی (Length) است. میانگین متحرک نمایی به طور پیش فرض دارای دوره زمانی 9 می باشد؛ بدین معنی که از قیمت پایانی 9 کندل اخیر برای محاسبه استفاده می کند و اگر این دوره زمانی به عنوان مثال به 20 تغییر کند، بدین معنی است که از قیمت پایانی 20 کندل اخیر برای محاسبه استفاده می کند.
فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی
همان طور که گفته شد، نیازی به محاسبه میانگین متحرک نمایی نیست، اما دانستن نحوه محاسبه آن می تواند به درک بهتر نحوه عمل کرد این اندیکاتور کمک کند. برای محاسبه میانگین میانگین متحرک نمایی از دو فرمول زیر استفاده می شود.
برای محاسبه ضریب وزنی یا Multiplier از فرمول زیر استفاده می شود:
100 x (1+ دوره زمانی مشخص شده) / 2 = ضریب وزنی
برای محاسبه EMA از فرمول زیر استفاده می شود:
(قیمت بسته شدن دارایی – روز قبل EMA) multiplier + روز قبل EMA = EMA
مزایا و معایب شاخص میانگین متحرک نمایی
میانگین متحرک نمایی همانند هر اندیکاتور یا ابزار معاملاتی دیگری دارای مزایا و معایب خاص خودش می باشد که در ادامه به شرح مهم ترین های آن ها می پردازیم:
برخی از مهم ترین مزایا عبارت انداز:
- این اندیکاتور به قیمت های جدید، وزن بیشتری می دهد؛ در نتیجه، اعتبار بیشتری داشته و واکنش قیمت به آن دقیق تر است.
- می توان از آن برای تایید انواع الگوهای معاملاتی از جمله سروشانهف کف و سقف دوقلو و… نیز استفاده کرد.
- به کمک آن می توان روند حرکتی قیمت را شناسایی کرد و از صعودی، نزولی یا تریدینگ رنج بودن روند مطلع شد.
- به طور کلی، می توان اندبکاتورهای مختلف را باهم ترکیب کرد و یکی از بهترین اندیکاتور برای ترکیب با سایر اندیکاتورها، میانگین متحرک نمایی است. ترکیب اندیکاتورها با یک دیگر باعث می شود که تحلیل نمودار قیمتی راحت تر شود و اعتبار تحلیل بیشتر شود.
- میانگین متحرک نمایی می تواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت برای قیمت عمل کند.
برخی از مهم ترین معایب عبارت انداز:
- به طور کلی، اندیکاتور ها در زمان هایی که روند حرکتی قیمت به صورت تریدینگ رنج باشد، احتمال خطا در آن ها افزایش می یابد و ممکن است که معامله گران را به اشتباه بیاندازد.
- میانگین متحرک نمایی در تایم فریم های بالا (1 ساعته به بالا) دارای خطای کمتری بوده و اعتبار بیشتری دارد.
- اندیکاتور ها و به ویژه میانگین های متحرک از قیمت عقب تر می باشند؛ زیرا ابتدا باید قیمت رخ دهد و سپس در فرمول محاسبه اندیکاتورها قرار گیرد. این موضع باع می شود که همیشه اندیکاتورها از قیمت عقب تر و دارای تاخیر باشند.
نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی میانگین متحرک پرداخته شد. میانگین متحرک به عنوان یکی از بهترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال شناخته می شود که در اکثر بازارهای مالی از جمله فارکس، بورسف کریپتو و… نیز قابل استفاده می باشد. معامله گران از میانگین متحرک نمایی به عنوان یک ابزار کمکی برای شناسایی الگوها معتبر تر، نقاط ورود و خروج معاملاتی کم ریسک تر، شناسایی دقیق تر روند و… استفاده می کنند. این کار به آن ها کمک می کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند و برایند معاملاتی خود را بهبود ببخشند. همان طور که گفته شد، انواع میانگین های متحرک وجود دار که معامله گران می توانند همه آن ها را بررسی و هر کدام که برای آن ها مفید تر و کاربردی تر بود، انتخاب کنند؛ اما به طور کلی، میانگین متحرک نمایی انتخاب بهتری از میانگین متحرک ساده است.
چرا که تأکید بیشتری بر قیمت های جدیدتر دارد که باعث شده تا اعتبار بیشتری داشته باشد. با این حال، این نکته را از یاد نبرید که تمامی اندیکاتورها از قیمت عقب تر می باشند؛ در نتیجه دارای تاخیر بوده و مانند هر ابزار معاملاتی دیگری دارای خطاهای خاص خود می باشند. معامله گران نباید از اندیکاتورها از جمله میانگین متحرک نمایی، به تنهایی برای انجام معامله و تحلیل نمودار استفاده کنند. در واقع، بهترین کار این است که ابتدا قیمت را تحلیل و سپس از میانگین متحرک نمایی برای تاییدیه بیشتر تحلیل خود استفاده کنند.