میانگین متحرک چیست؟ آموزش اندیکاتور Moving Average

در تحلیل تکنیکال، ابزار های مختلفی است که می توانند کاربرد های مختلفی برای تحلیل و انجام معامله داشته باشند. یکی از بهترین و معروف ترین ابزار ها، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور ها، ابزاری هستند که با استفاده از داده های قیمتی و حجم معاملات می توانند اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه گذار و معامله گران قرار دهد. یکی از قدیمی ترین و البته معروف ترین اندیکاتور ها که اکثر افراد فعال در بازار با آن آشنایی دارند، میانگین متحرک یا مووینگ اوریج است (Moving Average) است. در این مقاله به بررسی میانگین متحرک، انواع و کاربرد های آن می پردازیم؛ با ما همراه باشید.

میانگین متحرک چیست؟

یکی از ابزار های محبوب و معروفی که به عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، میانگین متحرک (Moving Average) است. میانگین متحرک یک دارایی، اندیکاتوری است که به هموارسازی اطلاعات قیمتی با ایجاد یک میانگین قیمتی دائمی از آن می پردازد.

با میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و یا کوتاه مدت بر قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد. میانگین متحرک دارای انواع مختلفی است که سه نوع از آن ها دارای محبوبیت بیشتری است؛ میانگین ‌های متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک وزنی (WMA)، میانگین‌ متحرک نمایی (EMA).

Moving average در تریدینگ ویو

در سایت تریدینگ ویو، نمودار دارایی مورد نظر خود را باز کنید؛ سپس از نوار بالایی، گزینه Indicators را بزنید و با جستجو MA، میانگین متحرک را روی نمودار ایجاد کنید.

پس از انتخاب مووینگ اوریج می توانید از طریق تنظیمات، آن را به حالت وزنی یا نمایی تغییر دهید. در حالت اولیه به صورت میانگین متحرک ساده است. همچنین از می توانید دوره زمانی آن را نیز از طریق تنظیمات قرار دهید.

میانگین متحرک (MA) چگونه کار می کند؟

میانگین های متحرک برای شناسایی جهت روند یک دارایی، تعیین سطوح حمایت و مقاومت آن و دریافت سیگنال خرید یا فروش استفاده می شود. میانگین متحرک یک اندیکاتور دنبال کننده روند است و بر روی نمودار قیمتی قرار می گیرد.

هر چه دوره زمانی که برای میانگین متحرک مشخص می کنید، بیشتر باشد، تاخیر در محاسبات آن بیشتر می شود؛ به عنوان مثال، میانگین متحرک 200 روزه دارای درجه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین متحرک  20 روزه است زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته است. میانگین متحرک های 50 روزه و 200 روزه به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران استفاده می شوند و به عنوان سیگنال های معاملاتی مهم در نظر گرفته می شوند.

سرمایه گذاران ممکن است از دوره های زمانی مختلف برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاه‌ تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌ مدت استفاده می ‌شود، در حالی که میانگین‌ های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌ گذاران بلندمدت مناسب ‌تر است. هر چه دوره زمانی یا تایم فریم اندیکاتور میانگین متحرک بیشتر باشد، حمایت و مقاومت بدست آمده یا سیگنال خرید یا فروش گرفته شده از آن قوی تر و مطمئن تر خواهد بود.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک دارایی خاص غیرممکن است، استفاده از مووینگ اوریج می تواند به پیش بینی های بهتر کمک کند. میانگین متحرکی که به سمت بالا حرکت می کند، نشان می دهد که دارایی مربوطه در روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرکی که به سمت پایین حرکت می کند، نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد.

همچنین، هنگامی که MA در زیر قیمت قرار دارد، برای قیمت یک حمایت است و نشانی دیگر از روند صعودی قیمت است؛ هنگامی که MA در بالای قیمت قرار دارد، برای قیمت یک مقاومت است و نشانی دیگر از روند نزولی قیمت است.

برای گرفتن سیگنال از میانگین متحرک می توانید از روش های مختلف استفاده کنید که در ادامه به طور مفصل در مورد آن ها صحبت می کنیم.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) با گرفتن میانگین قیمتی از قیمت های پایانی در یک دوره مشخص زمانی محاسبه می شود. قیمت  های پایانی یک دارایی در دوره زمانی مشخص با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد دوره زمانی مشخص شده تقسیم می شود. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:

میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (WMA) برای داده‌ های قیمتی جدیدتر به دلیل نزدیک بودن به زمان و قیمت حال، وزن بیشتری نسبت به داده های قیمتی قدیمی ‌تر در نظر می‌ گیرد. در این روش هر داده قیمتی (کندل) دارای یک وزن هست که هر چه به سمت عقب می رود به داده های قیمتی قدیمی تر، وزن کمتری می دهد و وزن هر داده به شکل مساوی و مشخص کاهش می یاد. میانگین وزنی با ضرب قیمت در وزن مربوط به آن و جمع کردن مقادیر محاسبه می شود. فرمول محاسبه میانگین متحرک وزنی به شرح زیر است:

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌ های اخیر می ‌دهد (مانند میانگین وزنی) با این تفاوت که نرخ کاهش وزن هر قیمت نسبت به قیمت قبلی ثابت نیست. فرمول EMA به شرح زیر است:

نکته: خبر خوش برای معامله گران و سرمایه گذاران تحلیل تکنیکال این است که نیازی به محاسبه میانگین متحرک ندارند. در اکثر پلتفرم های معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک نیز وجود دارد. با انتخاب اندیکاتور می توانید از آن استفاده کنید و روی نمودار قیمتی مورد نظر خود، میانگین متحرک را مشاهده کنید.

کدام میانگین متحرک کاربردی تر است؟

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی (EMA) از ضریب وزنی نمایی برای وزن بیشتر به قیمت های اخیر استفاده می کند، برخی معتقدند که در مقایسه با WMA یا SMA گزینه بهتری است. برخی بر این باورند که EMA به تغییرات در روند ها پاسخ می دهد؛ از سوی دیگر، SMA ممکن است برای یافتن مناطق پشتیبانی و مقاومت در نمودار موثرتر باشد.

عملکرد های یک EMA و یک WMA مشابه هستند، آنها بیشتر به قیمت های اخیر متکی هستند و ارزش کمتری برای قیمت های قدیمی قائل هستند. معامله‌ گران اگر بر این باور باشند که  وزن دادن به داده‌ های قیمتی اخیر بیشتر به کار آن ها می آید، از  EMAو WMA به جای SMA استفاده می‌ کنند.

در اینکه همه میانگین‌ های متحرک از این نظر که شاخص‌ های دارای تاخیر نسبت قیمت جاری هستند، شکی نیست. از آنجایی که میانگین های متحرک بر اساس داده های قیمتی قبلی و اتفاق افتاده هستند، دچار تاخیر زمانی در سیگنال های ارائه شده می شوند. قبل از اینکه میانگین متحرک بتواند تغییر روند را نشان دهد، قیمت دارایی مربوطه ممکن است حرکت خود را شروع کند. میانگین متحرک کوتاه ‌تر نسبت به میانگین متحرک طولانی ‌تر دارای تاخیر کمتری است.

کاربرد های میانگین متحرک

هر سه حالت میانگین متحرک دارای کاربرد های از جمله شناسایی روند فعلی و آینده، نقش حمایت یا مقاومت و دریافت سیگنال خرید یا فروش خواهد بود که به بررسی آن ها می پردازیم:

• شناسایی روند فعلی و آینده:

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای دنبال کننده روند است، بدین صورت که بر روی نمودار قیمتی نمایان می شود. هنگامی که جهت خط میانگین متحرک به سمت بالا باشد، نشان از روند صعودی است؛ هنگامی که جهت خط میانگین متحرک به سمت پایین باشد، نشان از روند نزولی است.

همچنین اگر خط میانگین متحرک زیر قیمت قرار داشت، نشان از روند صعودی است؛ اگر خط میانگین متحرک بالای قیمت قرار داشت، نشان از روند نزولی است. در صورتی که قیمت بالای میانگین متحرک باشد و آن را به سمت پایین بشکند، نشان از تغییر روند و نزولی شدن روند است؛ در صورتی که قیمت پایین میانگین متحرک باشد و آن را به سمت بالا بشکند، نشان از تغییر روند و صعودی شدن روند است.

در تصویر بالا نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه همراه با مووینگ اوریج 100 روزه را می بینید. میانگین متحرک در زیر قیمت قرار دارد که روند را صعودی نشان می دهد. هرچه قیمت از میانگین متحرک بیشتر فاصله بگیرد، روند قیمت شاپ تر خواهد بود و همچنین احتمال اصلاح را بیشتر می کند. هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک برود، نشان از روند نزولی احتمالی در آینده است که در تصویر مشاهده می‌کنید وقتی قیمت به زیر میانگین متحرک رفت، روند از حالت صعودی به نزولی تبدیل شد.

نقش حمایت یا مقاومت

خط میانگین متحرک اگر زیر قیمت قرار گیرد، دارای خاصیت حمایتی خواهد بود؛ در نتیجه، در صورتی که قیمت به آن برسد، می توان از آن انتظار افزایش قیمت را داشت و می توان به معاملات خرید  فکر کرد. اگر میانگین متحرک بالای قیمت قرار گیرد، دارای خاصیت مقاومتی خواهد بود؛ در نتیجه، در صورتی که قیمت به آن برسد، می توان از آن انتظار کاهش قیمت را داشت و می توان به معاملات فروش فکر کرد.

در تصویر بالا نمودار روزانه بیت کوین را همراه با میانگین متحرک 100 روزه می بینید که برای قیمت نقش حمایت و مقاومت داشته است. هنگامی که بالای قیمت است، نقش مقاومت داشته و سبب برگشت قیمت شده است. هنگامی که میانگین متحرک توسط قیمت شکسته شد، نقش آن به حمایت تبدیل شده است.

دریافت سیگنال خرید یا فروش

به شکل های مختلفی می توان از مووینگ اوریج سیگنال دریافت کرد. عده ای پس از اینکه قیمت توانست مووینگ اوریج را به سمت بالا یا پایین شکست وارد معامله می شوند؛ اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد و بتواند میانگین متحرک را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید است و اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد و بتواند به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش است. عده ای دیگر از دو تا میانگین متحرک استفاده می کنند که یکی از آن ها دارای دوره زمانی کوتاه مدت و دیگری دارای دوره زمانی بلند مدت تری است؛ هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت توانست میانگین بلند مدت را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید است و هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت توانست میانگین بلند مدت را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش است.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که وقتی قیمت توانست میانگین متحرک را به سمت پایین بشکند، وارد معامله فروش می شویم. حدضرر خود را می توانیم پشت سر خط مووینگ اوریج قرار می دهیم. در سمت راست نمودار می بینیم که قیمت توانست خط میانگین متحرک را به سمت بالا بشکند و می توانیم وارد معامله خرید شویم. حد ضرر خود را پشت خط میانگین متحرک قرار دهیم و با خط میانگین، آن را حرکت دهیم.

در این روش، حد سود لازم نیست قرار دهیم و زمانی که خط میانگین شکسته شد، حد ضرر ما فعال می شود و از معامله خارج می شویم و یا می توانیم از روش های دیگر استفاده کنیم.

در تصویر بالا دو میانگین متحرک را مشاهده می کنید که یکی از آن ها دارای دوره زمانی 100 روزه است (خط آبی)   و دیگری دارای دوره زمانی 50 روزه (خط قرمز) است.

هنگامی که میانگین متحرک 50 روزه توانست میانگین متحرک 100 روزه را به سمت بالا بشکند، وارد معامله خرید شویم؛ هرگاه میانگین متحرک 50 روزه توانست میانگین متحرک 100 روزه را به سمت پایین بشکند، حد ضرر ما زده می شود . از معامله خارج می شویم.

هنگامی که میانگین متحرک 50 روزه توانست میانگین متحرک 100 روزه را به سمت پایین بشکند، وارد معامله فروش می شویم؛ هر گاه میانگین متحرک 50 روزه توانست میانگین متحرک 100 روزه را به سمت بالا بشکند، حد ضرر ما زده می شود و از معامله خارج می شویم. در این روش، حد سود را مانند روش قبل می توانید قرار ندهیم و یا می توانیم از روش های دیگر استفاده کنیم.

سخن پایانی

در این مقاله سعی شد که میانگین متحرک، انواع و کاربرد های آن را به طور مفصل بررسی کنیم. میانگین متحرک از ابزار معروف و پرکاربرد تحلیل تکنیکال است اما مانند هر ابزار دیگری دارای خطاهای خاص خودش است و معامله با آن به معنای کسب سود در تمام معاملات نخواهد بود؛ با ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزار تحلیل تکنیکال، قطعا می توان اطمینان بیشتری از معامله و تحلیل های خود داشت.

به خاطر داشته باشید که استفاده از آن یا هر ابزار دیگری نیازمند تمرین، یادگیری و تجربه است؛ بهتر است بدون تسلط کامل روی آن، از آن استفاده نکنید.

اندیکاتور بعدی:

پیشنهاد مطالعه: