اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

در تحلیل تکنیکال، معامله گر با بررسی نمودار قیمتی دارایی مربوطه می تواند به تحلیل دارایی مربوطه بپردازد و در نهایت سیگنال های خرید یا فروش را شناسایی کند. یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها هستند. با اینکه اندیکاتور ها از ابزار سنتی تحلیل تکنیکال محسوب می شوند، اما امروزه همچنان از ابزار پرکاربرد تحلیل تکنیکال برای بازار های مالی در سراسر دنیا هستند؛ در نتیجه، یادگیری برخی از مهم ترین های آن ها برای هر معامله گری واجب است. یکی از محبوب ترین و در عین حال پرکاربرد ترین اندیکاتور ها، اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) است که در این مقاله قصد داریم به بررسی اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) بپردازیم؛ پس با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور یا شاخص فنی است که قیمت را تعقیب کرده و می‌ تواند به عنوان یک اندیکاتور تعقیب‌ کننده روند در نظر گرفته شود. این اندیکاتور برای تعیین جهت روند فعلی قیمت دارایی و همچنین برای زمانی که جهت روند قیمت دارایی در حال تغییر است، استفاده می شود؛ همچنین برای شناسایی نقاط خروج و ورود مناسب کاربرد دارد. بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، اندیکاتور Parabolic SAR به صورت مجموعه ای از نقاط در بالا یا زیر نمودار قیمتی دارایی مربوطه ظاهر می شود؛ هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت کند و صعودی باشد، یک سری نقاط در زیر قیمت و زمانی که قیمت به سمت پایین حرکت کند روند نزولی باشد، یک سری نقاط در بالا قیمت قرار می گیرد. پارابولیک سار توسط ولز وایلدر Welles Wilder، خالق شاخص قدرت نسبی (RSI) اختراع شد.

نحوه کارکرد (Parabolic SAR)

این اندیکاتور به صورت مجموعه ای از نقاط در بالا یا زیر کندل های قیمت ظاهر می شود. وقتی نقاط زیر قیمت قرار می گیرد، نشان از روند صعودی است. وقتی نقاط بالا قیمت قرار می گیرد، نشان از این است که خرس‌ ها کنترل بازار را در اختیار دارند و احتمالاً حرکت رو به پایین و نزولی خواهد بود. هنگامی که نقاط چرخش می کنند، نشان می دهد که یک تغییر در جهت قیمت در حال انجام است. به عنوان مثال، اگر نقاط بالا قیمت باشند و زمانی که آن ها به زیر قیمت می روند، می تواند نشان دهنده  تغییر جهت قیمت از نزولی به صعودی باشد و افزایش قیمت را شاهد باشیم.

با افزایش قیمت در یک نمودار قیمتی، نقاط نیز در زیر کندل قرار می گیرد و به سمت بالا حرکت می کنند. ابتدا نقاط به آرامی ایجاد می شوند؛ با شتاب گرفتن روند، سرعت  ایجاد آن ها افزایش می یابد.

این اندیکاتور برای کسب سود در طول یک روند بسیار خوب عمل می ‌کند، اما می ‌تواند منجر به سیگنال‌ های نادرست بسیاری در زمانی که قیمت به صورت رِنج یا خنثی حرکت می کند، شود.

برخی از معامله گران از پارابولیک سار به عنوان حد ضرر استفاده می کنند. وقتی قیمت در حال افزایش است، نقاط این اندیکاتور به عنوان حد ضرر شناور در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، زمانی که نقاط زیر قیمت قرار دارد، قیمت ابتدا نقاط  را به سمت پایین می شکند و سپس نقاط جدید در بالا قیمت ایجاد می شود. هنگامی که قیمت نقاط زیر خود را شکست و به سمت پایین حرکت کرد، حد ضرر فعال می شود.

پارابولیک سار یک اندیکاتور است و همیشه سیگنال های جدیدی ارائه می دهد. به همین دلیل ممکن است بسیاری از سیگنال هایی که ارائه می دهد، اشتباه باشد. معامله گر باید سعی کند که این سیگنال های اشتباه را شناسایی کند تا درگیر آن ها نشود. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بهتر است به جای گرفتن سیگنال های خرید، فقط  از سیگنال های فروش را استفاده کند ( در جهت روند معامله کند).

معامله با اندیکاتور پارابولیک سار

در ادامه مثال هایی را با اندیکاتور (Parabolic SAR) را مشاهده می کنید.

در تصویر بالا اندیکاتور پارابولیک سار را در نمودار قیمتی بیت کوین مشاهد می کنید. نمودار قیمتی به صورت روند خنثی یا رِنج در آمده است؛ در نتیجه، اندیکاتور پشت سر هم سیگنال های جدید صادر می کند که می تواند منجر به ضرر معامله گر شود. بهترین گار این است که از این اندیکاتور در زمانی که نمودار قیمتی دارای یک روند است (چه صعودی چه نزولی)، استفاده کنید.

در تصویر بالا نمودار قیمتی بیت کوین را مشاهده می کنید که اندیکاتور پارابولیک سار روی آن قرار گرفته است. هنگامی در نمودار قیمتی یک روند قیمتی ایجاد می شود، این اندیکاتور سیگنال های بهتری صادر می کند. در تصویر بالا یک روند صعودی رخ داده است و نقاط اندیکاتور در زیر موج های اصلی ( جنبش) قرار می گیرد. قبل از شروع موج های جنبش، قیمت ابتدا نقاط اندیکاتور را که در بالا خود می بیند را می شکند و سپس نقاط در پایین موج جنبشی ایجاد می شود. این اتفاق را می توان به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفت.

در تصویر بالا نمودار قیمتی بیت کوین را مشاهده می کنید که اندیکاتور پارابولیک سار روی آن قرار گرفته است. در تصویر بالا یک روند نزولی رخ داده است و نقاط اندیکاتور در بالا موج های اصلی ( جنبش) قرار می گیرد. قبل از شروع موج های جنبش، قیمت ابتدا نقاط اندیکاتور را که در پایین خود می بیند را می شکند و سپس نقاط در بالا موج جنبشی ایجاد می شود. این اتفاق را می توان به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفت.

فیلتر کردن سیگنال های پارابولیک سار

در معاملات، بهتر است از چند اندیکاتور استفاده کنید. با ترکیب آن ها می توانید سیگنال ها را فیلتر کنید و سیگنال های مطمئن تری را نسبت به اینکه صرفاً از یک اندیکاتور استفاده کنید، بدست آورید. سیگنال های معاملاتی  Parabolic SARرا می توانید با استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند استوکاستیک، میانگین متحرک یا RSI به سیکنال های مطمئن تری تبدیل کنید.

برای مثال، سیگنال‌ های فروش  Parabolic SARزمانی که قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت باشد، بسیار قانع ‌کننده ‌تر و مطمئن تر خواهد بود. وقتی قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت باشد، نشان می‌ دهد که فروشندگان درحال کنترل بازار هستند و سیگنال فروش اخیر پارابولیک سار می ‌تواند آغاز موج نزولی دیگری باشد. وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، نشان دهنده روند صعودی خواهد بود؛ در نتیجه، سیگنال های خرید می تواند مطمئن تر باشد.

همان طور که در تصویر بالا می بیند، هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک 200 دوره ای رفته است، شاهد یک روند نزولی هستیم. در قسمتی که با دایره نارنجی مشخص شده است، سیگنال فروش توسط اندیکاتور پارابولیک سار صادر شده است. با توجه به اینکه نزولی بودن روند توسط میانگین متحرک تایید شده است، می توان این سیگنال را یک سیگنال مطمئن دانست. در ادامه این روند نزولی مشاهده سیگنال های خرید یا فروش دیگری هستیم که با توجه به نزولی بودن روند، بهتر است که فقط از سیگنال های فروش صادر شده دیگر استفاده کنیم که نمونه های از آن را مشخص کردیم.

همان طور که در تصویر بالا می بیند، هنگامی که قیمت به بالا میانگین متحرک 200 دوره ای رفته است، شاهد یک روند صعودی هستیم. در قسمتی که با دایره نارنجی مشخص شده است، سیگنال خرید توسط اندیکاتور پارابولیک سار صادر شده است. با توجه به اینکه صعودی بودن روند توسط میانگین متحرک تایید شده است، می توان این سیگنال را یک سیگنال مطمئن دانست. در ادامه این روند صعودی مشاهده سیگنال های خرید یا فروش دیگری هستیم که با توجه به صعودی بودن روند، بهتر است که فقط از سیگنال های خرید صادر شده دیگر استفاده کنیم که نمونه های از آن را مشخص کردیم.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) پرداختیم. همان طور که گفته شد، اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) برای اندازه گیری جهت نمودار قیمتی و برای قرار دادن سفارشات حد ضرر استفاده می شود. این اندیکاتور تمایل دارد نتایج خوبی را در زمانی که قیمت دارای روند است، ایجاد کند، اما مانند هر اندیکاتور دیگری دارای خطا است و ممکن است سیگنال های نادرست زیادی به معامله گر بدهد؛ در نتیجه، معاملات زیان ده زیادی را ممکن است ایجاد کند. برای حل مشکل خطاها می‌توانید سیگنال ها را فیلتر کنید. برای فیلتر کردن سیگنال ها می توانید فقط از سیگنال های در جهت روند  استفاده کنید. همچنین برخی ابزارهای دیگر مانند میانگین متحرک می توانند در این زمینه کمک کنند.

پیشنهاد مطالعه: