اندیکاتور چیست؟ آموزش اندیکاتورها (مبتدی تا پیشرفته)

اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با اعمال یک ‌سری روابط ریاضی مشخص، روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند و از آن‌ها برای هشدار، پیش بینی و تایید تحلیل استفاده می‌شود. آموزش اندیکاتورها به تحلیلگران کمک می‌کند تا سرعت و دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.

اندیکاتور چیست به زبان ساده

اندیکاتورها را می‌توان جهت تولید سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار داد، البته نیازی به استفاده از همه‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی را می ‌توان انتخاب کرد که برای تصمیم ‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. این اندیکاتور‌ها اغلب به  صورت ترکیبی با یک ‌دیگر استفاده می‌ شوند.

در این مقاله قصد داریم تا به توضیح اندیکاتور‌های تشخیص روند بپردازیم و هفت شاخص برتر را معرفی کنیم.

اندیکاتورهای تشخیص روند

ابزار معامله برای معامله‌ گران و تحلیلگران تکنیکال، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال ‌هایی برای خرید و فروش ایجاد می ‌کنند و یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌ دهند. جهت تشخیص روند، روش‌ های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش ‌ها، اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال هستند. از مهم ‌ترین چالشی که اکثر معامله‌ گران تازه ‌کار با آن مواجه می ‌شوند، اندیکاتور تشخیص روند است. در بازار‌های مالی، قیمت به سمت خاصی در حال حرکت است. به این سمت و جهت خاص، روند یا Trend گفته می‌شود. روند می ‌تواند در سه حالت Up Trend یا صعودی،  Down Trend یا نزولی و  Sideway یا خنثی قرار بگیرد.

به ‌طورکلی، دو نوع اساسی از اندیکاتور در تکنیکال وجود دارد:

 روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها، روند بازار یا جهت قیمت را نشان می ‌دهند. به این معنا که مشخص می‌کنند قیمت یک دارایی در کدام یک از وضعیت ‌های صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد. مشهورترین اندیکاتورهای ترند عبارتند از : اندیکاتور میانگین متحرک یا اندیکاتور بولینگر باند.

اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها  هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها، دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال هستند. اسیلاتورها حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند. به جای قرار گرفتن در نمودار قیمت، بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اسیلاتور‌های MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله‌گران معمولا هنگام تجزیه و تحلیل یک دارایی از چندین شاخص فنی مختلف، پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آن‌ها بهتر است و سپس با نحوه کار آن‌ها آشنا شوند.

در این بخش به معرفی هفت مورد اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.

اندیکاتور های تشخیص روند

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک، ابزاری برای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال و پرکاربرد ‌ترین اندیکاتور موجود است که در بازه‌ای زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، امکان تعیین و مشخص‌ کردن قیمت وجود دارد. میانگین متحرک، انواع مختلفی دارد که دو نوع آن SMA و ا EMA است که هریک از آن‌ها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارند، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت است.

میانگین متحرک ساده (SM)

در میانگین متحرک ساده، قیمت ‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم می‌ شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

در محاسبه میانگین متحرک نمایی، قیمت‌های مربوط به دوره‌های اخیر تاثیر بالاتری در محاسبه میانگین دارند. به بیان دیگر هنگام میانگین گرفتن از قیمت‌ها، وزن تاریخ‌های اخیر بیشتر از دوره‌های قبل است.

این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ها را به‌ عنوان داده مورد استفاده قرار داده و آن را به شکل یک خط، بر روی نمودار نشان می‌دهد. اندیکاتور میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخصی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه‌ و ۳۰ و… هفته‌ در نظر گرفته می‌شوند. در حالت بلند مدت نیز می توان از میانگین‌ های متحرک ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه و… استفاده کرد. میانگین متحرک را می‌ توان در استراتژی ‌های زیادی استفاده کرد اما مهم‌ ترین استفاده آن در تشخیص روند است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی می‌کنند.

بولینگر باند (Bollinger Band)

یکی دیگر از اندیکاتور‌های تشخیص روند، بولینگر باند است که توسط 3 خط روند طراحی شده که خط میانی میانگین متحرک ساده و خط بالایی و پایینی دو انحراف استاندارد مثبت و منفی از میانگین متحرک ساده است و قیمت را در یک کانال قرار می‌دهد. نوسان‌هایی که در قیمت به وجود می‌ آید را می‌توان به وسیله‌ این اندیکاتور به‌ خوبی نشان داد. اغلب میانگین متحرک در دوره‌ زمانی ۲۰ روزه در نمودارهای معاملاتی تنظیم میکنند.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

اندیکاتور پارابولیک ‌سار به معنای “توقف و تغییر جهت” است. همزمان با گسترش روند در طول زمان، اندیکاتور پارابولیک ‌سار قیمت را تعقیب می‌کند. این اندیکاتور به صورت نقطه در زیر یا بالای قیمت قرار می گیرد. هنگامی که قیمت‌ ها در حال افزایش باشند، اندیکاتور در زیر آنها قرار داشته و هنگامی هم که قیمت‌ها کاهش یابند، اندیکاتور در بالای آنها قرار دارد.

اندیکاتور تمساح (Aligator)

این اندیکاتور از میانگین متحرک هایی تشکیل شده که هر کدام ورودی های خاص خودشان را دارند. دارای 3 میانگین متحرک ساده است. خط Jaw یا آرواره ،  Teethیا دندان ها  و Lips یا لب های تمساح تشکیل شده .

خط آبی اندیکاتور الیگیتور (Jaw)

این خط که میانگین متحرک ساده می باشد ، به فک تمساح (jaw) معروف است. دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده می باشد ، معمولا 13 کندل می باشد که به روی 8 کندل قبل اعمال شده است (منظور 13 روز بدون در نظر گرفتن روزهای کاری می باشد و 8 کندل به معنی 8 روز معامله در نظر گرفته میشود).

خط قرمز اندیکاتور الیگیتور (Teeth)

این خط که میانگین متحرک ساده می باشد ، به دندان های تمساح (teeth) شناخته شده می باشد ، که دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده می باشد ، 8 کندل است که به روی 5 کندل آخر اعمال شده است .

خط سبز یا لب‌های تمساح (Lips)

این منحنی هم میانگین متحرک ساده می باشد، که به لب های تمساح (lips) شناخته شده است و دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده است ، ۵ کندل می باشد که به روی 3 کندل قبل اعمال شده است.

مک دی (MACD)

اندیکاتور مک دی مخفف Moving Average Convergence Divergence است. همان‌ گونه که از نام آن برداشت می‌شود، اندیکاتور MACD «واگرایی» و «همگرایی» میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.

این اندیکاتور به دو دسته «کلاسیک» و «جدید» است.

• مک دی کلاسیک، از دو منحنی و یک نمودار میله‌ای تشکیل شده است. منحنی قرمز را سیگنال و منحنی آبی را  MACD‌ گویند و همچنین اختلاف این دو منحنی در هر نقطه، توسط نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های خط مکدی (خط آبی) و  خط سیگنال (خط قرمز) می‌باشد. خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد. جزء سوم مکدی هیستوگرام است که در قالب خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهند.

• مکدی جدید، با یک نمودار میله ‌ای مشکلی رنگ که همان میله‌ های هیستوگرام است و میانگین متحرک قرمز رنگ که همان خط سیگنال است نیز وجود دارد. در واقع، خط مک دی در مکدی جدید به  هیستوگرام تبدیل شده و نشان دهنده این خط نیز می‌باشد. همین امر سبب شده است تا برخی صاحب نظران، اندیکاتور مکدی جدید را در مقایسه با مکدی کلاسیک ناقص بدانند.

اندیکاتور RSI

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است که  در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و دارای دوره زمانی 14 است. اسیلاتورها مانند یک دماسنج هیجانات و احساسات بازار را نشان می ‌دهند و حول یک خط مرکزی یا میان سطح‌های مشخصی در نوسان هستند. RSI  شاخصی است که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعاتی را در مورد روند معاملات، محدوده‌های اشباع خرید و فروش می‌دهد. زمانی که شاخص بر روی عدد 70 یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم که انتظار می‌رود یک برگشت قیمت به سمت پایین و یا اصلاح در روند صعودی رخ دهد. زمانی که شاخص به محدوده 30 کاهش می‌ یابد اشباع فروش اتفاق افتاده و انتظار میرود برگشت قیمت به سمت بالا و یا اصلاح در روند نزولی رخ دهد.

اندیکاتور MFI

جریان پول یا MFI (Money Flow Index) ، نوسان سازی فنی که علاوه‌ بر حجم، از داده‌های قیمت نیز به ‌منظور شناسایی سیگنال ‌ها در محدوده اشباع خرید و یا اشباع فروش مورد استفاده قرار می ‌گیرد؛ گفتنی است که برخی از تحلیلگران اسیلاتور MFI را همان RSI حجمی به حساب می ‌آورند. در مورد ارقام ارائه ‌شده از سوی این شاخص باید توجه داشته باشید که عدد بالای 80 اشباع خرید به حساب می‌ آیند و عدد زیر 20 اشباع فروش را بیان می ‌کنند.

اندیکاتور Stochastic

استوکاستیک در خانواده اسیلاتورها می‌ باشد . یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می ‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می ‌کند. استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌ باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به MFI می ‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع می‌ نامند. در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد . این اسیلاتور براساس این است که قیمت های پایانی در حالت افزایشی تمایل دارند که به سمت بالاتر و در حالت کاهشی به سمت پایین تر حرکت کنند.

سخن پایانی

در این مقاله سعی شد بهترین اندیکاتور ها و بهترین اسیلاتور ها به شما معرفی شود. بهترین عملکرد اندیکاتور ها  زمانی است در بازار روند وجود دارد و در زمان بازار خنثی عملکرد خوبی ندارند . در بازار های خنثی اسیلاتور ها عملکرد بهتری خواهند داشت. از اندیکاتور ها و اسیلاتور ها برای شناسایی روند و بررسی هیجانات بازار و همچنین برای بدست آوردن سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

درباره اندیکاتورها بیشتر بخوانید:

در صورتی که در بازار ارز دیجیتال فعالیت میکنید، مطالعه کنید:

توصیه می شود از اندیکاتورها برای شناسایی روند و بررسی هیجانات بازار استفاده کنید و برای سیگنال توصیه نمی شود زیرا سیگنالی که ارائه میدهند دارای تاخیر است. در نتیجه، بهتر است از روش های دیگر برای بدست آوردن سیگنال استفاده استفاده کنید.

قدم بعدی: