اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی برای تحلیل نمودار های قیمتی وجود دارد؛ یکی از بهترین و قدیمی ترین ابزارها، اندیکاتورها هستند و یاد گیری برخی از مهم ترین های آن ها برای هر تحلیل‌گر تکنیکال واجب است. یکی از معروف ترین و محبوب ترین این اندیکاتور ها، اندیکاتور استوکاستیک است. این اندیکاتور توسط جورج سی لین در اواخر دهه 1950 میلادی اختراع شد. استوکاستیک یک اندیکاتور حرکتی یا مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک دارایی را با محدوده سقف تا کف قیمت آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. حساسیت این اندیکاتور به حرکات بازار با تنظیم دوره زمانی آن می تواند کاهش یا افزایش یابد. در این مقاله قصد داریم تا اندیکاتور استوکاستیک و نحوه کارکرد آن را به طور مفصل بررسی کنیم؛ پس با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

همان طور که گفته شد، یک اندیکاتور حرکتی یا مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک دارایی را با محدوده سقف تا کف قیمت آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. این اندیکاتور را می توان جزء دسته اسیلاتور ها دانست که در زیر نمودار قیمتی قرار می گیرد. محدوده حرکتی آن بین 0 تا 100 است. با کمک این اندیکاتور می توان روند ها، تغییر روند ها و واگرایی دارایی را شناسایی کرد، اما همیشه سیگنال های دریافتی دقیق و درست نیستند. مهم ترین کاربرد های آن عبارت اند از:

محدوده اشباع خرید و فروش

اولین و مهم ترین کاربرد آن، شناسایی محدوده اشباع خرید و اشباع فروش است. با کمک این اندیکاتور می توان این نواحی را شناسایی کرد. در صورتی که خط های این اندیکاتور به بالا 80 برود، نشان‌ دهنده اشباع خرید است. در شرایط اشباع خرید، افزایش حبابی قیمت را شاهد هستیم و زمان مناسبی برای خرید نیست.  زمانی که اندیکاتور به بالا محدوده 80 رفت، می توان اقدام به فروش کرد. در صورتی که خط های آن به زیر 20 برود، نشان‌ دهنده اشباع فروش است. در شرایط اشباع فروش، کاهش شدید قیمت را شاهد هستیم و زمان مناسبی برای فروش نیست؛ زیرا پشت این کاهش قیمت، منطقی نیست.

در تصویر بالا نمونه هایی از محدوده های اشباع خرید و فروش را مشاهده می کنید. از سمت چپ تصویر، نقطه نارنجی اول مشاهده می کنید که استوکاستیک وارده محدوده اشباع خرید شده و قیمت از همان ناحیه به سمت بالا حرکت کرده است. در ادامه تصویر در نقطه نارنجی دوم مشاهده می کنید که استوکاستیک وارده محدوده اشباع فروش شده و قیمت از همان ناحیه به سمت پایین حرکت کرده است.مشاهده می کنید که باقی نقاط مشخص شده هم به همین ترتیب پیش رفته است.

خط K% و D%

اندیکاتور استوکستیک دارای تنظیمات پیش فرض است و با دوره زمانی (تایم فریم) 14 محاسبه می شود. از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی اندیکاتور (نوسانگر) برای هر دوره (K%)، دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه دوره ای ساده خط قبلی است(D%) . عبور این دو خط از یک دیگر را می توان به عنوان سیگنال در نظر گرفت. به عبارت دقیق تر،

K% نشان ‌دهنده قیمت فعلی دارایی است که به صورت درصدی از تفاوت بین بالاترین و پایین ‌ترین مقادیر آن در یک دوره زمانی معین نشان داده می ‌شود. %D میانگین 3 دوره ای %K را نشان می دهد. این خط برای نشان دادن روند بلندمدت قیمت استفاده می شود.

در تصویر بالا سیگنال های صادر شده از استوکاستیک را مشاهده می کنید. خط آبی (K%) است که هرگاه از خط نارنجی (D%) عبور کرده، سیگنال خرید یا فروش صادر کرده است. هنگامی که خط آبی از خط نارنجی به سمت بالا عبور کرده و آن را شکسته است. سیگنال خرید صادر شده است. هنگامی که خط آبی از خط نارنجی به سمت پایین عبور کرده و آن را شکسته است، سیگنال فروش صادر شده است. در صورتی که این شکست در محدوده اشباع خرید یا فروش باشد، سیگنال صادر شده قوی تر خواهد بود.

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی بین نوسانگر و روند قیمت رخ می دهد که می تواند به عنوان یک سیگنال برگشت روند در نظر گرفته شود. برای مثال، زمانی که روند نزولی یک کف قیمتی جدید ایجاد می کند، اما نوسانگر یک کف بالاتر نسبت به قیمت ایجاد می کند، ممکن است نشان ‌دهنده این باشد که خرس‌ها خروج از بازار را دارند و یک صعود جدید در حال شکل ‌گیری است.

در تصویر بالا نمونه ای از واگرایی معمولی منفی و مثبت را بین روند قیمتی و استوکاستیک را مشاهده می کنید. در سمت چپ تصویر یک نمونه واگرایی معمولی مثبت را مشاهده می کنید که نوعی از واگرایی است که در انتهای روند نزولی رخ می دهد و پس از آن احتمالا روند صعودی را شاهد هستیم. در سمت راست تصویر یک نمونه واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که نوعی از واگرایی است که در انتهای روند صعودی رخ می دهد و پس از آن احتمالا روند نزولی را شاهد هستیم.

محدودیت های استوکاستیک Stochastic

محدودیت اولیه اسیلاتور این است که احتمال  ارائه سیگنال های نادرست و خطا دارد. برای مثال، یک سیگنال نزولی توسط استوکاستیک صادر می ‌شود، اما قیمت به سمت بالا حرکت می کند که می ‌تواند منجر به ضرر معامله گر شود. در شرایطی که روند قیمتی به شکل رِنج باشد، می تواند به صورت پشت سرهم و در تعداد بالا رخ دهد؛ ئر نتیجه، منجر به انجام معاملات اشتباه زیادی می شود. از راه‌ های کمک به این امر می توان به این اشاره کرد که روند قیمت را به عنوان یک فیلتر در نظر بگیرید؛ به عبارتی، در صورتی از سیگنال‌ ها استفاده می شود که تنها در جهت روند قیمتی باشند. راه دیگر این است که با ابزار های دیگر مانند سایر اندیکاتور ها مثل RSI یا ابزار های دیگر مثل محدوده حمایت و مقاومت، خط روند، فیبوناچی و… ترکیب شود تا سیگنال مطمئن تری دریافت شود.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم. این اندیکاتور یکی از محبوب و معروف ترین اندیکاتور ها است که بسیاری از کسانی که به روش تکنیکال معامله می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. با کمک این اندیکاتور به شناسایی محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش می پردازیم. می توانیم به کمک آن سیگنال های خوبی را دریافت کنیم، اما به خاطر داشته باشید که همیشه سیگنال های درستی به ما نمی دهد و دارای خطا است؛ در نتیجه، مدیریت سرمایه فراموش نشود. دقت داشته باشید که برای استفاده از آن نیاز دارید که به طور کامل روی آن تسلط داشته باشید؛ پس بدون تمرین و آموزش از آن استفاده نکنید. همچنین از ابزار های دیگر نیز استفاده کنید، ترکیب این اندیکاتور با ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال می تواند اطمینان بیشتری از صحت سیگنال بدست آمده به شما بدهد که سبب سود سازی بیشتر شما می شود.

پیشنهاد مطالعه: