آموزش اندیکاتور بولینگر باند + نحوه نوسان گیری
اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از یک سری خطوط روند تشکیل می شود. این خطوط به عنوان دو انحراف معیار مثبت و منفی در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده (SMA) قرار می گیرند. اندیکاتور Bollinger Bands توسط یک تاجر به نام جان بولینگر اختراع شد و به گونه ای طراحی شد که به سرمایه گذاران اطلاعاتی در مورد شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش ارائه می دهد. در ادامه به بررسی کامل اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) و نحوه کارکرد آن می پردازیم؛ با ما همراه باشید.
اندیکاتورچیست؟ به زبان ساده
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟
فهرست مطالب
در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت این اندیکاتور را اختراع کرد. بولینگر با بررسی تحرکات قیمت در گذشته بازار، موفق به اختراع آن شد. باند بولینگر را می توان در تمام بازارهای مالی از جمله بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال اعمال کرد؛ همچنین از آن می توان در اکثر بازه های زمانی (تایم فریم)، از دقیقه ای تا ماهانه استفاده کرد. همان طور که گفته شد این اندیکاتور از سه جزء تشکیل شده است ( دو انحراف معیار و یک میانگین متحرک ساده) که این سه جزء در کنار هم، دو باند را به نام باند بالایی و پایینی تشکیل می دهند.
به طور کلی باند بولینگر به این سوال پاسخ می دهد: آیا روند قیمت به صورت نسبی، صعودی یا نزولی است؟
در صورتی که قیمت در باند بالایی باشد، نشان از قدرت خریداران و روند صعودی است؛ در صورتی که قیمت در باند پایینی باشد، نشان از قدرت فروشندگان بالا و روند نزولی است. مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری اگر این اندیکاتور با ابزارهای دیگر مانند اندیکاتور RSI ترکیب شود، دارای قدرت بیشتری خواهد شد.
فرمول باند بولینگر
برای استفاده از این اندیکاتور نیازی به محاسبه نیست. در هر پلتفرم محاسباتی که بخواهید ( متاتریدر یا تریدینگ ویو و…)، با جستجو نام این اندیکاتور می توانید از آن استفاده کنید.
به طور کلی محاسبه آن به شرح زیر است:
اولین قدم در محاسبهBollinger Bands ، محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) است که حالت تنظیمات پیش فرض از SMA 20 دوره ای استفاده می کند. یک SMA 20 دوره ای، میانگین قیمت های بسته شدن برای 20 دوره قبل را برای محاسبه در نظر می گیرد.
قدم دوم محاسبه انحراف انحراف معیار است که برای سنجش پراکندگی قیمت ها نسبت به میانگین متحرک ساده استفاده می شود. پس از محاسبه آن، آن را وارد معادلات می کنیم تا باند بالایی و پایینی بدست آید. معاملات به شرح زیر است:
باند بالا= میانگین متحرک ساده 20 دوره ای + (۲ x انحراف معیار 20 دوره قیمت)
باند پایین= میانگین متحرک ساده 20 دوره ای – (۲ x انحراف معیار 20 دوره قیمت)
اندیکاتور Bollinger Bands و کاربرد های آن
Bands یک اندیکاتور محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت به باند بالا نزدیک تر شود، بازار وارد فاز اشباع خرید می شود و هر چه قیمت به باند پایین نزدیک تر شود، بازار وارد فاز اشباع فروش می شود. از مهم ترین کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
فشار در باند بولینگر
نوسانات قیمت باعث تغییر در اندازه باند ها می شود؛ با کاهش نوسانات قیمت، فشردگی و نزدیک شدن باند ها از یک دیگر شاهد هستیم. با افزایش نوسانات قیمت، کاهش فشردگی و دور شدن باند ها را از یک دیگر شاهد هستیم. در صورت ایجاد فشار و فشردگی، معامله گران این فشردگی را به عنوان نشانه بالقوه رِنج بودن فعلی روند، ایجاد روند احتمالی و افزایش نوسانات در آینده خواهد بود. هرچه باند ها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال ایجاد روند بیشتر می شود. این شرایط سیگنال معاملاتی مناسبی را ارائه نمی دهد.
در تصویر بالا نمونه ای از فشردگی در نمودار بیت کوین را مشاهده می کنید. معامله گران پس از این فشردگی احتمال تغییر روند، افزایش نوسانات و فرصت های معاملاتی را می دهند. پس از این فشردگی، شاهد ایجاد روند نزولی در ادامه روند نزولی قبل هستیم.
در تصویر بالا نمودار قیمتی بیت کوین را مشاهده می کنید. در این تصویر، یک روند صعودی ایجاد شده که در آن می بینیم باند ها از یک دیگر فاصله گرفته اند.
نکته: معمولا در ابتدا و انتها های روند شاهده فشردگی و نزدیک شدن باند ها را به یک دیگر هستیم. همچنین در میانه روند هنگامی که اصلاح رخ می دهد، می توان شاهده فشردگی باشیم. در زمانی که شاهده یک روند در نمودار هستیم ( چه صعودی و چه نزولی)، باند ها از یک دیگر فاصله می گیرند و فشردگی کاهش می یابد.
شکست ها (Breakouts)
تقریباً 90٪ از تحرکات قیمت بین دو باند بالایی و پایین انجام می شود، اما گاهی اوقات ممکن است شاهد شکست باند ها باشیم. هر شکستی در بالا یا پایین باند ها مهم است. شکست باند ها یک سیگنال معاملاتی نیست و بسیاری از سرمایه گذاران اشتباه می کنند که وقتی قیمت یکی از باند ها را می شکند یا از آن فراتر می رود، سیگنال خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند. تنها فقط هشداری است که احتمال دارد در نمودار قیمتی دارایی مربوطه تغییراتی رخ می دهد و باید بیشتر بررسی کنیم.
در تصویر بالا نمونه هایی از شکست ها یا شکست های فیک را مشاهده می کنید. معمولا پس از هر کدام از شکست ها، تغییری در نمودار قیمتی را مشاهده می کنید.
میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک می تواند نقش حمایت یا مقاومت را برای ما داشته باشد. در صورتی که قیمت در باند پایینی باشد، میانگین متحرک ساده در بالا قیمت قرار می گیرد و می تواند نقش مقاومت را برای قیمت داشته باشد. در صورتی که قیمت در باند بالایی قرار داشته باشد، میانگین متحرک ساده در پایین قیمت قرار می گیرد و می تواند نقش حمایت را برای قیمت داشته باشد.
در تصویر بالا نمونه ای از حمایت ها و مقاومت های ایجاد شده توسط میانگین متحرک ساده در باند بولینگر را روی نمودار قیمتی بیت کوین مشاهده می کنید.
محدودیت های Bollinger Bands
این اندیکاتور یک سیستم معاملاتی مستقل نیست، بلکه فقط یک اندیکاتور طراحی شده است تا اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت به معامله گران ارائه دهد. جان بولینگر پیشنهاد می کند از آن با اندیکاتور ها یا ابزار های دیگر استفاده کنید که سیگنال ها ی مطمئن تری را دریافت کنید. برخی از ابزار های پیشنهادی او عبارتند از MACD و RSI است.
همچنین استفاده از میانگین متحرک 20 دوره ای و 2 انحراف معیار و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران می توانند SMA و انحراف معیار را بر اساس نیاز خود تنظیم کنند.
سخن پایانی
تحلیل تکنیکال یکی از روش های محبوب تحلیل بازار های مالی است؛ در این مقاله به بررسی باند بولینگر که یکی از ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال است، پرداختیم. Bollinger Bands می تواند ابزار مفیدی برای معامله گران برای ارزیابی سطح اشباع خرید و فروش باشد. برخی از کاربرد های آن مانند فشار در باند بولینگر، برای معاملات جفت ارزها به خوبی کار می کند. همان طور که قبلا گفته شد برای استفاده کاربردی تر و مطمئن تر از آن، آن را با دیگر ابزار ها ترکیب کنید تا سیگنال های بهتری دریافت کنید. همچنین به خاطر داشته باشید برای استفاده از آن نیاز به تمرین و تسلط کافی دارید؛ بدون تمرین و آموزش کامل، استفاده از این اندیکاتور ممکن است باعث ضرر های سنگین شما شود.
پیشنهاد مطالعه: