اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور مکدی اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) است که به اختصار MACD گفته می شود، یکی از اسیلاتور های محبوب و معروف است. مکدی از میانگین های متحرک (میانگین‌ های 9، 12 و 26 دوره ای) تشکیل شده که دارای کاربرد های فراوانی برای معامله گران خواهد بود؛ به کمک آن می توان جهت، قدرت و شدت روند را شناسایی کرد. در این مقاله به بررسی اندیکاتور مکدی و کاربرد های آن می پردازیم؛ با ما همراه باشید.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا MACD رابطه بین میانگین های متحرک نمایی (EMA) قیمت یک دارایی را نشان می دهد که توسط جرالد آپل در سال 1979 اختراع شد و دارای سه جزء اصلی است.

خط مکدی

این خط که به رنگ آبی دیده می شود، از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی  26 دوره ای و 12 دوره ‌ای بدست آمده است.

خط سیگنال

این خط که به رنگ قرمز دیده می شود، یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ‌ای می‌ باشد که عبور آن از خط مکدی به معامله گر می تواند سیگنال های خوبی دهد.

میله‌ های هیستوگرام

میله های هیستوگرام  که نشان‌ دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال است، به شکل خط های عمودی نشان داده می شود. به تغییر در اندازه میله های هیستوگرام به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال بستگی دارد؛ زمانی که اختلاف بین دو خط زیاد باشد، میله های هیستوگرام بلند تر خواهند بود و اگر اختلاف آن ها کم باشد، میله های هیستوگرام کوتاه تر خواهند شد. نکته قابل توجه در مورد میله های هیستوگرام این است که اگر اختلافی بین دو خط مکدی و سیگنال نباشد، روی خط صفر قرار می گیرد.

اندیکاتور مکدی MACD به ما چه می گوید؟

MACD  می تواند مثبت یا منفی باشد.  MACD زمانی مثبت است که خط مکدی (خط آبی) بالاتر از خط سیگنال (خط قرمز) باشد. دانستن این نکته مهم است که وقتی قیمت دارایی در حال افزایش است، میانگین کوتاه مدت معمولا بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت خواهد بود؛ به این دلیل که میانگین کوتاه مدت نسبت به قیمت فعلی دارای حساسیت بالاتری از میانگین بلندمدت است. بنابراین، نشان دهنده یک حرکت مثبت در قیمت دارایی است. بر عکس آن نیز صادق است، وقتی خط مکدی ( خط آبی) پایین تر از خط سیگنال (خط قرمز) باشد، MACD منفی است و نشان دهنده یک حرکت منفی در قیمت دارایی است. این حرکت مثبت یا منفی می تواند نشان از یک موج اصلاحی است و یا یک تغییر روند. MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که آیا آخرین حرکت قیمت نشان دهنده تغییر در روند اصلی است یا خیر؛ می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت معاملاتی را وارد شوند، به موقعیت معاملاتی باز خود اضافه کنند یا از آن خارج شوند. این شکست ها یا تقاطع های خط مکدی و سیگنال زمانی قابل اعتماد تر هستند که مطابق با روند اصلی باشند.

با توجه به توضیحات داده شده می توانیم متوجه شویم که تقاطع خط مکدی و سیگنال بسیار حائز اهمیت است و می تواند نقطه ورود خوبی به معامله باشد.

در تصویر بالا یک نمونه از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال را مشاهده می کنید که در روند نزولی شکل گرفته است. خط مکدی توانسته است خط سیگنال را به سمت بالا بشکند. این یک سیگنال صعودی است که پس از آن قیمت توانسته به سمت بالا حرکت کرده است. سیگنال صعودی مشاهده شده یک سیگنال تغییر روند نیست، بلکه یک سیگنال برای یک موج اصلاحی در روند نزولی است. پس از دیدن این تقاطع می توانید وارد معامله خرید شوید. هرگاه خط مکدی توانست خط سیگنال را به سمت پایین بشکند، می توانید از معامله خارج شوید.

در تصویر بالا نمونه ای دیگر از یک تقاطع خط مکدی با خط سیگنال را مشاهده می کنید که در روند صعودی رخ داده است. این تقاطع یک تقاطع صعودی است و خط مکدی توانسته خط سیگنال را به سمت بالا بشکند. همان طور که مشاهده می کنید این تقاطع در انتهای موج اصلاحی نزولی در روند صعودی رخ داده و پس از آن قیمت توانسته روند صعودی خود را ادامه دهد تا موج دیگر صعودی خود را ایجاد کند. پس از این تقاطع می توان وارد معامله خرید شد. هر گاه خط مکدی توانست خط سیگنال را به سمت پایین بشکند، می تواند از معامله خرید خارج شد.

در تصویر بالا نمونه ای از یک تقاطع خط مکدی و سیگنال را مشاهده می کنید که در ادامه یک روند نزولی رخ داده است. این تقاطع یک تقاطع نزولی است که خط مکدی توانسته خط سیگنال را به سمت پایین بشکند. مشاهده می کنید که پس از یک موج اصلاحی صعودی در روند نزولی، یک تقاطع نزولی ایجاد شده که می توان از آن برای نقطه ورد به معامله فروش استفاده کرد. زمانی که خط مکدی توانست خط سیگنال را به سمت بالا بشکند، می توان از معامله فروش خارج شد.

در تصویر بالا نمونه ای از یک تقاطع نزولی خط مکدی و سیگنال را مشاهده می کنید که در یک روند صعودی رخ داده است. در این تقاطع مشاهده می کنید که خط مکدی توانسته از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند. پس از این تقاطع می توان وارد معامله فروش شد و هر گاه خط مکدی توانست خط سیگنال را به سمت بالا بشکند، می توان از معامله فروش خارج شد. دیگر اطلاعاتی که می توان از مکدی بدست آورد، واگرایی میان آن و قیمت است که در ادامه به طور کامل مورد بررسی قرار می دهیم.

واگرایی MACD چیست؟

واگرایی را می توان حرکت قیمت در خلاف حرکت یک اندیکاتور دانست؛ به عنوان مثال، زمانی که قیمت روند صعودی دارد و به سمت بالا حرکت می کند اما اندیکاتور به سمت پایین حرکت می کند، یک واگرایی گفته می شود. واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می شود که در ادامه بررسی می کنیم.

پس از دیدن واگرایی، برای پیدا کردن نقطه ورد مناسب می توانیم از روش ها و ابزار های دیگر استفاده کنیم. در مثال های زیر از الگوهای کندلی و محدوده های حمایت و مقاومت برای شناسایی نقطه ورود استفاده شده است.

واگرایی معمولی

این نوع واگرایی در انتهای یک روند صورت می گیرد که می تواند نشان از تغییر روند احتمالی باشد. واگرایی معمولی به دو حالت مثبت و منفی رخ می دهد.هنگامی که در انتهای یک روند نزولی هستیم، ممکن است شاهد یک واگرایی معمولی مثبت باشیم. در واگرایی معمولی مثبت، قیمت به سمت پایین حرکت می کند و کف های قیمتی پایین تر از هم ایجاد می کند اما در مکدی شاهد کف های قیمتی به سمت بالا خواهیم بود. انتهای یک روند صعودی ممکن است یک واگرایی معمولی منفی رخ دهد. در این واگرایی، قیمت به سمت بالا حرکت می کند و سقف های بالاتر ایجاد می کند اما در مکدی شاهد سقف های پایین تر از هم خواهیم بود.

در تصویر بالا یک واگرایی معمولی مثبت را در انتهای روند نزولی مشاهده می کنید که بعد از آن احتمال تغییر روند وجود دارد؛ پس از این واگرایی، مشاهده می کنید که روند قیمت از نزولی به صعودی تغییر کرده است. پس از دیدن واگرایی می توانید از روش های دیگری برای پیدا کردن نقطه ورود استفاده کنید. در تصویر بالا از الگوهای کندلی استفاده شده است؛ با دیدن الگو کندلی اینگالف صعودی می توان وارد معامله خرید شد.

در تصویر بالا یک نمونه واگرایی معمولی منفی را در انتهای روند صعودی می بینید که پس از آن احتمال تغییر روند وجود دارد. پس از این واگرایی مشاهده می کنید که روند از حالت صعودی به نزولی تغییر کرده است و می توان با دیدن الگو کندلی ستاره شامگاهی وارد معامله فروش شد.

واگرایی مخفی

این نوع واگرایی در میانه یک روند رخ می دهد و نشان از احتمال ادامه دار بودن روند است. واگرایی مخفی به دو حالت مثبت و منفی رخ می دهد. هنگامی که قیمت روند صعودی دارد و کف های بالاتر ایجاد می کند، مکدی ممکن است کف های پایین تر از هم ایجاد کند که نشان از واگرایی مخفی مثبت است. در حالت واگرایی مخفی منفی، قیمت به سمت پایین حرکت می کند و سقف های پایین تر از هم ایجاد می کند اما در مکدی شاهد سقف های بالاتر از هم هستیم که نشان از واگرایی مخفی منفی است.

در تصویر بالا نمونه ای از یک واگرایی مخفی مثبت را می بینید که نشان می دهد که احتمالا پس از اتمام موج اصلاحی، روند صعودی ادامه می یابد. در تصویر بالا مشاهده می کنید که موج اصلاحی دارای یک مقاومت است، پس از شکست مقاومت با کندل قدرتمند می توان وارد معامله خرید شد.

در تصویر بالا نمونه ای از یک واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که نشانه ای از احتمال ادامه دار بودن روند نزولی است. مشاهده می کنید که پس از واگرایی مخفی منفی، روند نزولی ادامه پیدا کرده است و ما می توانستیم برای پیدا کردن نقطه ورود از شکست محدوده حمایتی استفاده کنیم. پس از شکست محدوده حمایتی، شاهد یک پولبک به آن هستیم و پس از پولبک، شاهد الگو کندلی ستاره شامگاهی هستیم. می توانیم پس از الگو کندلی ستاره شامگاهی وارد معامله فروش شویم.

مقایسه اندیکاتور مکدی و RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا بازار با توجه به قیمت فعلی در وضعیت اشباع خرید یا فروش است، نظر گرفته می شود. RSI دارای دوره زمانی پیش ‌فرض 14 دوره ای و همچنین دارای محدود 0 تا 100 است که اگر بالاتر از 70 باشد، نشان ‌دهنده اشباع خرید است؛ اگر پایین تر از 30 باشد، نشان دهنده اشباع فروش است.

MACD رابطه بین میانگین های متحرک را اندازه گیری می کند ، اما  RSI تغییر قیمت را اندازه گیری می کند.

هر دو آن ها حرکت بازار را اندازه ‌گیری می‌ کنند، اما از آنجایی که پارامتر های مختلفی را ارزیابی می‌ کنند، ممکن است نتایج متضادی ایجاد کنند. معمولا افراد فعال در بازار این دو اندیکاتور را در کنار هم مورد استفاده قرار می دهند تا تصویر کاملی از بازار را ببینند و سیگنال های مطمئن تری را بدست آورند.

معایب اندیکاتور مکدی MACD

یکی از مشکلات مکدی این است که اغلب می ‌تواند یک تغییر جهت احتمالی قیمت را نشان دهد، اما پس از آن هیچ تغییر جهتی رخ ندهد (سیگنال اشتباه). مشکل دیگر این است که نمی تواند همه تغییر جهت های قیمت را پیش ‌بینی ‌کند. علاوه بر این، واگرایی های ممکن است در قیمت و مکدی دیده شود اما تغییری ایجاد نشود وقیمت هیچ واکنشی به آن واگرایی ها نشان ندهد.

سرمایه ‌گذارانی که تقاطع های خط مکدی و سیگنال یا  واگرایی‌ های MACD را بررسی می کنند، باید قبل از انجام معامله با سیگنال شناسایی شده از  MACD، از سایر ابزار های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنند تا سیگنال های گرفته شده از مکدی را فیلتر کنند. برای مثال، می توانند از اندیکاتور RSI در کنار مکدی استفاده کنند، از خط روند و یا محدوده های حمایت و مقاومت نیز استفاده کنند.

جمع بندی

MACD یک ابزار ارزشمند از نوع اندیکاتور ها است که در خانواد اسیلاتور ها قرار می گیرد که بهترین استفاده از آن برای نمودار ها در تایم فریم روزانه است. همانطور که یک تقاطع در میانگین های متحرک ساده  (SMA) 9 و 4 روزه ممکن است یک سیگنال معاملاتی خوب برای برخی معامله گران ایجاد کند، یک تقاطع خط مکدی و خط سیگنال نیز ممکن است یک سیگنال خوب باشد.

MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) است (وزن بیشتری روی جدیدترین کندل های قیمتی گذاشته می شود)، به این معنی که می تواند با سرعت بالایی به تغییر جهت حرکت قیمت فعلی واکنش نشان دهد. اما این سرعت بالا می تواند خطا هایی  داشته باشد؛ در نتیجه، تقاطع خطوط MACD باید مورد توجه قرار گیرد، اما باید از سیگنال های اندیکاتور های دیگر مانند RSI یا شاید ابزار های دیگر استفاده شود تا سیگنال دریافت شده از مکدی فیلتر شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، بهترین کار این است که به خوبی آن را یاد بگیرید، تمرین کنید و بتوانید آن با دیگر ابزار ترکیب کنید تا بتوانید به خوبی از مزایای آن بهره مند شوید.

اندیکاتور بعدی:

پیشنهاد مطالعه: